| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 引言 | 第11-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 研究方法 | 第12页 |
| 1.4 文章结构 | 第12-13页 |
| 1.5 创新与不足 | 第13-14页 |
| 1.5.1 本文创新之处 | 第13页 |
| 1.5.2 本文不足之处 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-17页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第14页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第14-17页 |
| 第3章 资产证券化的发展历史与现状 | 第17-27页 |
| 3.1 资产证券化在美国的发展 | 第17-22页 |
| 3.1.1 美国的资产证券化可视为四个发展阶段 | 第17-18页 |
| 3.1.2 美国资产证券化产品发行情况分析 | 第18-21页 |
| 3.1.3 美国资产证券化发展的经验 | 第21-22页 |
| 3.2 资产证券化在中国的发展 | 第22-27页 |
| 3.2.1 我国资产证券化的发展 | 第22页 |
| 3.2.2 我国资产证券化产品 | 第22-25页 |
| 3.2.3 我国资产证券化发展情况小结 | 第25-27页 |
| 第4章 理论假说的提出 | 第27-29页 |
| 4.1 资产证券化定价原理 | 第27页 |
| 4.2 资产证券化定价方法 | 第27-29页 |
| 4.2.1 静态现金流法 | 第27页 |
| 4.2.2 静态利差法 | 第27-28页 |
| 4.2.3 期权调整利差法 | 第28页 |
| 4.2.4 定价方法的比较 | 第28-29页 |
| 第5章 实证分析 | 第29-46页 |
| 5.1 数据选取与处理 | 第29-33页 |
| 5.1.1 数据选取 | 第29页 |
| 5.1.2 数据收集与处理 | 第29-30页 |
| 5.1.3 变量的选取 | 第30-33页 |
| 5.1.3.1 被解释变量 | 第30页 |
| 5.1.3.2 解释变量及预测 | 第30-33页 |
| 5.2 理论假说及研究步骤 | 第33-34页 |
| 5.2.1 理论假说 | 第33页 |
| 5.2.2 研究方案 | 第33-34页 |
| 5.3 实证分析 | 第34-44页 |
| 5.3.1 描述性统计 | 第34-38页 |
| 5.3.2 OLS+稳健标准误回归 | 第38-40页 |
| 5.3.3 FGLS回归及对比 | 第40-42页 |
| 5.3.4 组间系数差异检验 | 第42-43页 |
| 5.3.5 稳健性检验 | 第43-44页 |
| 5.4 实证结果分析 | 第44-46页 |
| 第6章 结论与建议 | 第46-48页 |
| 6.1 研究结论 | 第46页 |
| 6.2 政策建议 | 第46-48页 |
| 6.2.1 完善制度建设 | 第46页 |
| 6.2.2 完善监督体系、做好风险管控 | 第46页 |
| 6.2.3 丰富基础资产、加强二级市场建设 | 第46-47页 |
| 6.2.4 优化产品结构、择时发行产品 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录A ABS产品利率统计信息表-以基础资产分类 | 第50-51页 |
| 附录B CLO产品利率统计信息表-以基础资产分类 | 第51-52页 |
| 附录C ABS产品存续期限统计信息表-以基础资产分类 | 第52-53页 |
| 附录D CLO产品存续期限统计信息表-以基础资产分类 | 第53-54页 |
| 附录E ABS产品分级数量统计信息表-以基础资产分类 | 第54-55页 |
| 附录F CLO产品分级数量统计信息表-以基础资产分类 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第57-58页 |
