摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 选题背景与选题意义 | 第11-13页 |
1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
1.1.2 选题意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状综述 | 第13-17页 |
1.2.1 国外研究综述 | 第13-14页 |
1.2.2 国内研究综述 | 第14-17页 |
1.3 研究内容与研究方法 | 第17-20页 |
1.3.1 研究内容 | 第17页 |
1.3.2 研究方法 | 第17-20页 |
1.4 创新点与不足 | 第20-21页 |
1.4.1 创新点 | 第20页 |
1.4.2 不足之处 | 第20-21页 |
第2章 国际储备的相关理论 | 第21-26页 |
2.1 国际储备适度规模选择理论 | 第21-23页 |
2.1.1 比例分析法 | 第21页 |
2.1.2 成本收益法 | 第21-22页 |
2.1.3 回归分析法 | 第22-23页 |
2.1.4 协整分析法 | 第23页 |
2.2 国际储备适度结构选择理论 | 第23-26页 |
2.2.1 Markowitz资产组合理论 | 第23-24页 |
2.2.2 Heller-knight模型资产组合理论 | 第24-25页 |
2.2.3 Dooley模型资产组合理论 | 第25-26页 |
第3章 中国国际储备的发展历史及现状 | 第26-38页 |
3.1 中国国际储备规模发展及其特点 | 第26-29页 |
3.1.1 1979 年—1994年中国国际储备规模发展特点 | 第26-27页 |
3.1.2 1994 年—2007年中国国际储备规模发展特点 | 第27-28页 |
3.1.3 2007 年—今中国国际储备规模发展特点 | 第28-29页 |
3.2 中国国际储备结构的变化趋势 | 第29-33页 |
3.2.1 1979 年—1994年中国国际储备结构变化趋势 | 第29-31页 |
3.2.2 1995 年—2007年中国国际储备结构变化趋势 | 第31-32页 |
3.2.3 2007 年—今中国国际储备结构变化趋势 | 第32-33页 |
3.3 中国国际储备资产的发展现状 | 第33-38页 |
3.3.1 中国外汇储备发展的现状分析 | 第33-34页 |
3.3.2 中国黄金储备发展的现状分析 | 第34页 |
3.3.3 同期全球国际储备的结构分析 | 第34-38页 |
第4章 中国国际储备的优势及风险分析 | 第38-46页 |
4.1 中国国际储备的优势分析 | 第38-41页 |
4.1.1 外汇储备的优势分析 | 第38-39页 |
4.1.2 黄金储备的优势分析 | 第39-41页 |
4.2 中国储备资产结构面临的风险 | 第41-46页 |
4.2.1 中国国际储备结构面临的市场风险 | 第41-43页 |
4.2.2 中国国际储备结构面临的内部风险 | 第43-44页 |
4.2.3 中国国际储备结构面临的环境风险 | 第44-46页 |
第5章 中国国际储备的结构优化模型设计 | 第46-61页 |
5.1 变量选取与模型建立说明 | 第46-48页 |
5.1.1 样本选取 | 第46页 |
5.1.2 模型设计 | 第46-48页 |
5.2 ARCH类模型下的黄金价格波动风险性分析 | 第48-50页 |
5.2.1 黄金统计性特征与平稳性检验 | 第48-49页 |
5.2.2 黄金资产的ARCH效应检验 | 第49-50页 |
5.2.3 黄金资产建立GARCH模型 | 第50页 |
5.2.4 黄金价格波动率风险的VaR计算 | 第50页 |
5.3 ARCH类模型下的外汇汇率波动风险性分析 | 第50-56页 |
5.3.1 样本统计性特征与平稳性检验 | 第50-52页 |
5.3.2 外汇资产的ARCH效应检验 | 第52-53页 |
5.3.3 外汇资产建立GARCH模型 | 第53-55页 |
5.3.4 汇率波动率风险的VaR计算 | 第55-56页 |
5.4 我国黄金外汇储备的资产结构测算 | 第56-59页 |
5.4.1 各资产相关性的方差-协方差矩阵 | 第56-57页 |
5.4.2 基于资产组合模型的黄金外汇储备结构分析 | 第57-59页 |
5.5 研究结论 | 第59-61页 |
5.5.1 GARCH模型的相关结论 | 第59页 |
5.5.2 基于VaR风险计量的相关结论 | 第59-60页 |
5.5.3 基于资产组合选择模型的相关结论 | 第60-61页 |
第6章 针对中国国际储备合理结构的建议 | 第61-66页 |
6.1 重视加强黄金储备以降低投资组合风险 | 第61-62页 |
6.2 合理范围内减持美元资产规避金融风险 | 第62-63页 |
6.3 增持欧元资产提高我国外汇增值空间 | 第63页 |
6.4 收窄日元资产维持日常国际收支 | 第63-64页 |
6.5 保持英镑港币以促进资产多元化进程 | 第64页 |
6.6 以科技加强黄金储备监管 | 第64-65页 |
6.7 加快推进人民币国际化节奏 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
个人简历 | 第69-70页 |
后记 | 第70页 |