首页--经济论文--财政、金融论文--金融、银行论文--中国金融、银行论文--汇兑、对外金融关系论文

资产风险下中国国际储备结构优化研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 选题背景与选题意义第11-13页
        1.1.1 选题背景第11-12页
        1.1.2 选题意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状综述第13-17页
        1.2.1 国外研究综述第13-14页
        1.2.2 国内研究综述第14-17页
    1.3 研究内容与研究方法第17-20页
        1.3.1 研究内容第17页
        1.3.2 研究方法第17-20页
    1.4 创新点与不足第20-21页
        1.4.1 创新点第20页
        1.4.2 不足之处第20-21页
第2章 国际储备的相关理论第21-26页
    2.1 国际储备适度规模选择理论第21-23页
        2.1.1 比例分析法第21页
        2.1.2 成本收益法第21-22页
        2.1.3 回归分析法第22-23页
        2.1.4 协整分析法第23页
    2.2 国际储备适度结构选择理论第23-26页
        2.2.1 Markowitz资产组合理论第23-24页
        2.2.2 Heller-knight模型资产组合理论第24-25页
        2.2.3 Dooley模型资产组合理论第25-26页
第3章 中国国际储备的发展历史及现状第26-38页
    3.1 中国国际储备规模发展及其特点第26-29页
        3.1.1 1979 年—1994年中国国际储备规模发展特点第26-27页
        3.1.2 1994 年—2007年中国国际储备规模发展特点第27-28页
        3.1.3 2007 年—今中国国际储备规模发展特点第28-29页
    3.2 中国国际储备结构的变化趋势第29-33页
        3.2.1 1979 年—1994年中国国际储备结构变化趋势第29-31页
        3.2.2 1995 年—2007年中国国际储备结构变化趋势第31-32页
        3.2.3 2007 年—今中国国际储备结构变化趋势第32-33页
    3.3 中国国际储备资产的发展现状第33-38页
        3.3.1 中国外汇储备发展的现状分析第33-34页
        3.3.2 中国黄金储备发展的现状分析第34页
        3.3.3 同期全球国际储备的结构分析第34-38页
第4章 中国国际储备的优势及风险分析第38-46页
    4.1 中国国际储备的优势分析第38-41页
        4.1.1 外汇储备的优势分析第38-39页
        4.1.2 黄金储备的优势分析第39-41页
    4.2 中国储备资产结构面临的风险第41-46页
        4.2.1 中国国际储备结构面临的市场风险第41-43页
        4.2.2 中国国际储备结构面临的内部风险第43-44页
        4.2.3 中国国际储备结构面临的环境风险第44-46页
第5章 中国国际储备的结构优化模型设计第46-61页
    5.1 变量选取与模型建立说明第46-48页
        5.1.1 样本选取第46页
        5.1.2 模型设计第46-48页
    5.2 ARCH类模型下的黄金价格波动风险性分析第48-50页
        5.2.1 黄金统计性特征与平稳性检验第48-49页
        5.2.2 黄金资产的ARCH效应检验第49-50页
        5.2.3 黄金资产建立GARCH模型第50页
        5.2.4 黄金价格波动率风险的VaR计算第50页
    5.3 ARCH类模型下的外汇汇率波动风险性分析第50-56页
        5.3.1 样本统计性特征与平稳性检验第50-52页
        5.3.2 外汇资产的ARCH效应检验第52-53页
        5.3.3 外汇资产建立GARCH模型第53-55页
        5.3.4 汇率波动率风险的VaR计算第55-56页
    5.4 我国黄金外汇储备的资产结构测算第56-59页
        5.4.1 各资产相关性的方差-协方差矩阵第56-57页
        5.4.2 基于资产组合模型的黄金外汇储备结构分析第57-59页
    5.5 研究结论第59-61页
        5.5.1 GARCH模型的相关结论第59页
        5.5.2 基于VaR风险计量的相关结论第59-60页
        5.5.3 基于资产组合选择模型的相关结论第60-61页
第6章 针对中国国际储备合理结构的建议第61-66页
    6.1 重视加强黄金储备以降低投资组合风险第61-62页
    6.2 合理范围内减持美元资产规避金融风险第62-63页
    6.3 增持欧元资产提高我国外汇增值空间第63页
    6.4 收窄日元资产维持日常国际收支第63-64页
    6.5 保持英镑港币以促进资产多元化进程第64页
    6.6 以科技加强黄金储备监管第64-65页
    6.7 加快推进人民币国际化节奏第65-66页
参考文献第66-69页
个人简历第69-70页
后记第70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:汉语官场语言语用模糊研究
下一篇:互文性视角下《酒国》英译文本的文化缺失与补偿研究