| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-13页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第6-7页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第7-11页 |
| 1.2.1 金融衍生品与标的现货间不存在价格引导关系的研究 | 第8页 |
| 1.2.2 金融衍生品与标的现货间存在单向价格引导关系的研究 | 第8-10页 |
| 1.2.3 金融衍生品与标的现货间存在双向价格引导关系的研究 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 上证50ETF期权与其标的现货价格引导关系的规范性分析 | 第13-16页 |
| 2.1 上证50ETF期权简介 | 第13-14页 |
| 2.2 上证50ETF期权与其标的现货价格引导关系的规范性分析 | 第14-16页 |
| 第三章 上证50ETF期权与其标的现货价格引导关系的实证分析 | 第16-39页 |
| 3.1 数据整理与统计描述 | 第16-17页 |
| 3.2 第一阶段上证50ETF期权与其标的现货价格引导关系的实证分析 | 第17-24页 |
| 3.2.1 平稳性检验与协整关系检验 | 第17-19页 |
| 3.2.2 基于VAR模型下的领先滞后关系实证检验 | 第19-23页 |
| 3.2.3 格兰杰因果检验 | 第23-24页 |
| 3.3 第二阶段上证50ETF期权与其标的现货价格引导关系的实证分析 | 第24-33页 |
| 3.3.1 平稳性检验与协整关系检验 | 第24-27页 |
| 3.3.2 基于VAR模型下的领先滞后关系实证检验 | 第27-32页 |
| 3.3.3 格兰杰因果检验 | 第32-33页 |
| 3.4 第三阶段上证50ETF期权与其标的现货价格引导关系的实证分析 | 第33-39页 |
| 3.4.1 平稳性检验与协整关系检验 | 第33-35页 |
| 3.4.2 基于VAR和VECM模型下的领先滞后关系实证检验 | 第35-37页 |
| 3.4.3 格兰杰因果检验 | 第37-39页 |
| 第四章 实证结论分析与建议 | 第39-43页 |
| 4.1 实证结论分析 | 第39-40页 |
| 4.2 政策建议 | 第40-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
