| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 高速公路PPP模式 | 第13-14页 |
| 1.2.2 资产证券化融资 | 第14-15页 |
| 1.2.3 高速公路资产证券化 | 第15页 |
| 1.2.4 资产证券化定价 | 第15-16页 |
| 1.2.5 文献评述 | 第16-17页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4 研究方法与技术路线 | 第18-20页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第19-20页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第20-26页 |
| 2.1 PPP项目资产证券化 | 第20-23页 |
| 2.1.1 PPP项目资产证券化定义 | 第20-22页 |
| 2.1.2 PPP项目资产证券化特点 | 第22-23页 |
| 2.2 资产证券化定价 | 第23-26页 |
| 2.2.1 定价原理 | 第23页 |
| 2.2.2 定价影响因素 | 第23-25页 |
| 2.2.3 定价方法 | 第25-26页 |
| 第三章 我国高速公路PPP项目资产证券化分析 | 第26-31页 |
| 3.1 我国高速公路PPP项目发展现状 | 第26-27页 |
| 3.2 我国高速公路PPP项目推广难点 | 第27-28页 |
| 3.3 我国高速公路PPP项目实行资产证券化的必要性分析 | 第28-29页 |
| 3.4 我国高速公路PPP项目实行资产证券化的可行性分析 | 第29-31页 |
| 第四章 资产证券化定价方法比较 | 第31-36页 |
| 4.1 常用方法 | 第31-33页 |
| 4.2 期权调整利差法定价高速公路PPP项目资产证券化的优势分析 | 第33-34页 |
| 4.3 参数改进 | 第34-36页 |
| 第五章 基于期权调整利差法的高速公路PPP项目资产证券化定价模型构建 | 第36-45页 |
| 5.1 期权调整利差法的高速公路PPP项目资产证券化定价原理 | 第36-37页 |
| 5.2 期权调整利差法的高速公路PPP项目资产证券化定价模型构建思路 | 第37-38页 |
| 5.3 期权调整利差法的高速公路PPP项目资产证券化定价模型基本步骤 | 第38-45页 |
| 5.3.1 计算过程 | 第38-40页 |
| 5.3.2 未来现金流预测 | 第40-41页 |
| 5.3.3 提前偿付率 | 第41页 |
| 5.3.4 利率路径模拟 | 第41-42页 |
| 5.3.5 利率波动率 | 第42-45页 |
| 第六章 案例运用 | 第45-55页 |
| 6.1 项目背景 | 第45-47页 |
| 6.1.1 项目参与主体 | 第45-46页 |
| 6.1.2 项目操作办法 | 第46页 |
| 6.1.3 项目综合效益分析 | 第46-47页 |
| 6.2 项目资产证券化设计 | 第47-48页 |
| 6.3 产品定价分析 | 第48-55页 |
| 6.3.1 未来净现金流预测 | 第48-49页 |
| 6.3.2 提前偿付率计算 | 第49-50页 |
| 6.3.3 利率波动率估计 | 第50-51页 |
| 6.3.4 未来利率路径模拟 | 第51-52页 |
| 6.3.5 产品定价 | 第52-53页 |
| 6.3.6 结果分析 | 第53-55页 |
| 结论与展望 | 第55-57页 |
| 主要研究结论 | 第55页 |
| 本文创新点 | 第55-56页 |
| 未来研究展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-61页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
