| 摘要 | 第5-8页 |
| abstract | 第8-11页 |
| 第一章 绪论 | 第14-29页 |
| 1.1 研究背景 | 第14-17页 |
| 1.2 问题的提出 | 第17-23页 |
| 1.3 研究意义 | 第23-24页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第24-27页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第24-26页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第26-27页 |
| 1.5 主要创新点 | 第27-29页 |
| 第二章 相关理论与文献综述 | 第29-51页 |
| 2.1 本论文理论基础 | 第29-46页 |
| 2.1.1 金融风险传染理论 | 第29-30页 |
| 2.1.2 空间计量经济学理论 | 第30-40页 |
| 2.1.3 信息论 | 第40-45页 |
| 2.1.4 复杂网络理论 | 第45-46页 |
| 2.2 国内外文献综述 | 第46-50页 |
| 2.3 本章小结 | 第50-51页 |
| 第三章 金融风险传染的DAI度量模型及有效性检验 | 第51-63页 |
| 3.1 引言 | 第51-53页 |
| 3.2 DAI度量模型的构建 | 第53-56页 |
| 3.2.1 风险传染和投资转移的定义 | 第53-54页 |
| 3.2.2 时变符号化转移熵GARCH模型 | 第54-56页 |
| 3.3 DAI度量模型的有效性检验 | 第56-61页 |
| 3.3.1 数据选取及分析 | 第56-57页 |
| 3.3.2 时变符号化转移熵GARCH模型实证结果 | 第57-61页 |
| 3.4 本章小结 | 第61-63页 |
| 第四章 金融风险传染的一阶距DAI空间计量模型及实证分析 | 第63-78页 |
| 4.1 引言 | 第63-65页 |
| 4.2 金融风险传染的一阶距DAI空间计量模型构建 | 第65-68页 |
| 4.2.1 基于DAI的Spatial-SUR模型 | 第66-67页 |
| 4.2.2 模型估计 | 第67-68页 |
| 4.3 金融风险传染的一阶距DAI空间计量经济分析 | 第68-76页 |
| 4.3.1 数据选取及预处理 | 第68-69页 |
| 4.3.2 空间效应预检验及模型选择 | 第69-71页 |
| 4.3.3 金融风险传染的DAI空间效应实证结果 | 第71-75页 |
| 4.3.4 金融风险传染的动态DAI空间效应实证结果 | 第75-76页 |
| 4.4 本章小结 | 第76-78页 |
| 第五章 金融风险传染的二阶矩DAI空间计量模型及实证分析 | 第78-94页 |
| 5.1 引言 | 第78-81页 |
| 5.2 多元DAI空间波动率模型构建 | 第81-83页 |
| 5.2.1 基于DAI的多元Spatial-BEKK-GARCH模型 | 第81-83页 |
| 5.3 金融风险传染的二阶距DAI空间计量经济分析 | 第83-91页 |
| 5.3.1 数据选取及分析 | 第83-86页 |
| 5.3.2 主权信用评级下调的冲击效应实证结果 | 第86-88页 |
| 5.3.3 主权信用评级下调的DAI空间波动效应实证结果 | 第88-91页 |
| 5.4 本章小结 | 第91-94页 |
| 第六章 金融风险冲击实体经济的高阶信息空间计量模型及实证分析 | 第94-111页 |
| 6.1 引言 | 第94-98页 |
| 6.2 理论分析及模型构建 | 第98-101页 |
| 6.2.1 有向加权复杂网络属性 | 第98-99页 |
| 6.2.2 模型构建 | 第99-100页 |
| 6.2.3 模型检验与假设 | 第100-101页 |
| 6.3 高阶信息空间计量经济分析 | 第101-109页 |
| 6.3.1 数据选取及预处理 | 第101-102页 |
| 6.3.2 空间效应及行业聚集效应实证结果 | 第102-109页 |
| 6.4 本章小结 | 第109-111页 |
| 第七章 全文总结与展望 | 第111-115页 |
| 7.1 全文总结 | 第111-114页 |
| 7.2 研究展望 | 第114-115页 |
| 致谢 | 第115-116页 |
| 参考文献 | 第116-130页 |
| 攻读博士学位期间取得的成果 | 第130页 |
