国际原油价格与中国股票市场的关联性研究--基于行业视角的分析
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 选题背景和选题意义 | 第11-12页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 石油价格波动与宏观经济的文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 石油价格波动与股票市场的文献综述 | 第14-17页 |
| 1.3 研究思路与框架 | 第17-18页 |
| 1.4 本文创新与不足 | 第18-19页 |
| 1.4.1 文章创新点 | 第18页 |
| 1.4.2 存在的不足 | 第18-19页 |
| 第2章 国际原油市场与中国股票市场关联性发展历程 | 第19-25页 |
| 2.1 国际原油市场发展 | 第19-21页 |
| 2.2 中国证券市场发展 | 第21-22页 |
| 2.3 国际原油价格与中国股票市场研究综述 | 第22-25页 |
| 第3章 模型介绍 | 第25-30页 |
| 3.1 VAR模型 | 第25-26页 |
| 3.2 GARCH族模型 | 第26-28页 |
| 3.3 DCC模型 | 第28-30页 |
| 第4章 模型构建和行业市场数据处理 | 第30-40页 |
| 4.1 模型构建和行业市场的选取 | 第30-34页 |
| 4.2 数据处理与分析 | 第34-40页 |
| 第5章 实证结果分析 | 第40-62页 |
| 5.1 VAR模型结果分析 | 第40-44页 |
| 5.2 DCC-GARCH模型结果分析 | 第44-48页 |
| 5.3 DCC-EGARCH模型结果分析 | 第48-52页 |
| 5.4 DCC-GJRGARCH模型结果分析 | 第52-56页 |
| 5.5 模型结果的比较与动态相关系数图分析 | 第56-62页 |
| 5.5.1 模型结果比较 | 第56-57页 |
| 5.5.2 动态相关系数图分析 | 第57-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 1.英文文献 | 第64-65页 |
| 2.中文文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
