| 摘要 | 第2-3页 |
| abstract | 第3-4页 |
| 第一章 引言 | 第7-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究现状 | 第9-14页 |
| 1.2.1 系统性金融风险的成因 | 第9-10页 |
| 1.2.2 系统性金融风险的传导 | 第10页 |
| 1.2.3 系统性金融风险的测度 | 第10-14页 |
| 1.3 论文结构 | 第14-15页 |
| 1.4 研究的创新点及不足之处 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究的创新之处 | 第15页 |
| 1.4.2 研究的不足之处 | 第15-16页 |
| 第二章 我国的系统性金融风险状况分析 | 第16-30页 |
| 2.1 我国系统性金融风险的根源——高杠杆 | 第16-18页 |
| 2.2 实体经济领域的风险状况分析 | 第18-21页 |
| 2.2.1 政府部门维度的风险状况分析 | 第18-19页 |
| 2.2.2 非金融企业维度的风险状况分析 | 第19页 |
| 2.2.3 居民部门的风险状况分析——房地产市场维度 | 第19-21页 |
| 2.3 金融领域的风险状况分析 | 第21-28页 |
| 2.3.1 金融机构维度的风险状况分析 | 第21-23页 |
| 2.3.2 股票市场维度的风险状况分析 | 第23-24页 |
| 2.3.3 债券市场维度的风险状况分析 | 第24-25页 |
| 2.3.4 货币市场维度的风险状况分析 | 第25-27页 |
| 2.3.5 外汇市场维度的风险状况分析 | 第27-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-30页 |
| 第三章 我国系统性金融风险度量体系的构建思路 | 第30-36页 |
| 3.1 模型的选取 | 第30-31页 |
| 3.1.1 基于系统性金融风险的角度 | 第30页 |
| 3.1.2 基于模型的角度 | 第30-31页 |
| 3.2 指标的选取 | 第31-34页 |
| 3.2.1 指标的挑选角度 | 第31-32页 |
| 3.2.2 具体指标的选取 | 第32-34页 |
| 3.3 本章小结 | 第34-36页 |
| 第四章 我国系统性金融风险度量体系的构建 | 第36-47页 |
| 4.1 模型的基本原理 | 第36-38页 |
| 4.1.1 综合指数法 | 第36页 |
| 4.1.2 综合指数的权重确定——熵权法 | 第36-38页 |
| 4.2 综合指数的合成 | 第38-43页 |
| 4.2.1 各维度风险状况指数的合成及结果分析 | 第38-41页 |
| 4.2.2 系统性金融风险指数的合成及结果分析 | 第41-43页 |
| 4.3 我国系统性金融风险状况评估 | 第43-46页 |
| 4.3.1 基于阈值法的风险状况评估 | 第43-44页 |
| 4.3.2 基于马尔可夫转换模型的风险状况评估 | 第44-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 结论及建议 | 第47-52页 |
| 5.1 结论 | 第47页 |
| 5.2 建议 | 第47-52页 |
| 5.2.1 对实体经济领域的建议 | 第47-48页 |
| 5.2.2 对金融领域的相关建议 | 第48-50页 |
| 5.2.3 对监管的建议——改变监管模式 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |