锌价趋势及我国锌产业链上游企业套期保值研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.3 选题依据 | 第12页 |
| 1.2 研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第13-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第15-16页 |
| 1.4 主要工作量 | 第16-17页 |
| 2 锌资源特征 | 第17-27页 |
| 2.1 锌的性质与用途 | 第17-18页 |
| 2.1.1 锌的性质 | 第17页 |
| 2.1.2 主要产品和用途 | 第17-18页 |
| 2.2 全球锌资源概况 | 第18-22页 |
| 2.2.1 锌资源分布 | 第18-21页 |
| 2.2.2 主要分布地区资源情况 | 第21-22页 |
| 2.3 中国锌资源概况 | 第22-25页 |
| 2.3.1 资源分布 | 第22-23页 |
| 2.3.2 主要成矿带 | 第23-25页 |
| 2.3.3 资源特点 | 第25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-27页 |
| 3 锌供需形势分析 | 第27-48页 |
| 3.1 全球锌供需形势 | 第27-41页 |
| 3.1.1 锌供应形势 | 第27-33页 |
| 3.1.2 锌需求形势 | 第33-41页 |
| 3.2 锌的供应周期与锌价趋势 | 第41-46页 |
| 3.2.1 锌的供应周期 | 第41-44页 |
| 3.2.2 锌价趋势 | 第44-46页 |
| 3.3 本章小结 | 第46-48页 |
| 4 锌价波动率分析 | 第48-55页 |
| 4.1 基本概念与统计量 | 第48-49页 |
| 4.1.1 波动率概念 | 第48页 |
| 4.1.2 锌期货收益率描述性统计分析 | 第48-49页 |
| 4.2 锌期货波动率基本特征分析 | 第49-51页 |
| 4.2.1 锌期货收益率描述性统计分析 | 第49-50页 |
| 4.2.2 锌期货收益率平稳性检验 | 第50页 |
| 4.2.3 锌期货收益率独立性检验 | 第50-51页 |
| 4.2.4 锌期货收益率自相关检验 | 第51页 |
| 4.3 锌期货收益率异方差检验 | 第51-53页 |
| 4.3.1 ARCH模型介绍 | 第51-52页 |
| 4.3.2 ARCH效应实证分析 | 第52-53页 |
| 4.4 锌期货波动率杠杆效应分析 | 第53-54页 |
| 4.4.1 EGARCH模型 | 第53-54页 |
| 4.4.2 杠杆效应实证研究 | 第54页 |
| 4.4.3 杠杆效应实证结果分析 | 第54页 |
| 4.5 本章小结 | 第54-55页 |
| 5 中国锌资源产业链分析 | 第55-62页 |
| 5.1 锌产业链梳理 | 第55-56页 |
| 5.2 锌产业链上游企业 | 第56-59页 |
| 5.2.1 国外主要锌业企业 | 第56-58页 |
| 5.2.2 国内主要锌业企业 | 第58-59页 |
| 5.3 锌产能分布现状 | 第59-60页 |
| 5.3.1 全球锌产能分布 | 第59页 |
| 5.3.2 我国锌产能分布 | 第59-60页 |
| 5.4 本章小结 | 第60-62页 |
| 6 基于供应周期的套期保值节点 | 第62-67页 |
| 6.1 套期保值理论基础 | 第62-64页 |
| 6.1.1 期货市场概念 | 第62页 |
| 6.1.2 套期保值的概念 | 第62页 |
| 6.1.3 套期保值的方式 | 第62-63页 |
| 6.1.4 套期保值基本原则 | 第63-64页 |
| 6.2 我国锌产业链上游企业面临的锌价风险 | 第64-65页 |
| 6.3 套期保值节点判断 | 第65-66页 |
| 6.4 本章小结 | 第66-67页 |
| 7 结论与展望 | 第67-69页 |
| 7.1 本文主要结论 | 第67页 |
| 7.2 进一步研究的方向 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 个人简历 | 第73页 |
