我国股市波动率预测及策略应用研究--基于隐含波动率的视角
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 引言 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路和方法 | 第11页 |
| 1.3 论文内容和框架 | 第11-13页 |
| 1.4 研究重点、难点和创新点 | 第13-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-22页 |
| 2.1 国外研究文献综述 | 第14-17页 |
| 2.1.1 国外对波动率模型的研究 | 第14-15页 |
| 2.1.2 国外对隐含波动率的研究 | 第15-16页 |
| 2.1.3 国外对波动率应用的研究 | 第16-17页 |
| 2.2 国内研究文献综述 | 第17-20页 |
| 2.2.1 国内对波动率模型的研究 | 第17-18页 |
| 2.2.2 国内对隐含波动率的研究 | 第18-19页 |
| 2.2.3 国内对波动率应用的研究 | 第19-20页 |
| 2.3 文献评述 | 第20-22页 |
| 3 模型和变量 | 第22-29页 |
| 3.1 样本构成和数据来源 | 第22-23页 |
| 3.2 变量选取 | 第23-28页 |
| 3.2.1 已实现波动率 | 第23-25页 |
| 3.2.2 隐含波动率 | 第25-27页 |
| 3.2.3 动量变量 | 第27-28页 |
| 3.3 模型框架 | 第28-29页 |
| 4 实证结果 | 第29-40页 |
| 4.1 样本内建模 | 第29-33页 |
| 4.1.1 周度视角的回归 | 第29页 |
| 4.1.2 月度视角的回归 | 第29-33页 |
| 4.2 样本外预测 | 第33-40页 |
| 5 策略应用研究 | 第40-44页 |
| 5.1 策略介绍 | 第40-41页 |
| 5.1.1 等权重策略 | 第40页 |
| 5.1.2 低波动策略 | 第40-41页 |
| 5.2 业绩评价标准 | 第41-42页 |
| 5.3 组合表现 | 第42-44页 |
| 6 结论与改进 | 第44-46页 |
| 6.1 主要结论 | 第44-45页 |
| 6.2 不足与改进 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 附录 | 第51-54页 |
