| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第7-8页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第8-11页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第8页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第8-10页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第10-11页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第11-12页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第12-21页 |
| 2.1 文献综述 | 第12-15页 |
| 2.1.1 ST公告效应研究 | 第12-13页 |
| 2.1.2 投资者行为偏差理论研究 | 第13-14页 |
| 2.1.3 文献评析 | 第14-15页 |
| 2.2 相关理论 | 第15-21页 |
| 2.2.1 传统金融学解释力不足 | 第15-17页 |
| 2.2.2 投资者行为偏差 | 第17页 |
| 2.2.3 异质信念 | 第17-18页 |
| 2.2.4 市场有效性假说的局限 | 第18-19页 |
| 2.2.5 公告信息含量的理论意义 | 第19-20页 |
| 2.2.6 事件分析法 | 第20-21页 |
| 第3章 理论分析与假设 | 第21-25页 |
| 3.1 基本假设 | 第21-23页 |
| 3.2 实证方法 | 第23-24页 |
| 3.3 样本选取和数据来源 | 第24页 |
| 3.4 研究说明 | 第24-25页 |
| 第4章 ST公告效应的实证检验 | 第25-41页 |
| 4.1 实施ST公告对股价的影响 | 第25-29页 |
| 4.2 撤销ST公告对股价的影响 | 第29-34页 |
| 4.3 对于不同原因实施ST处理的股票,投资者反应存在差异 | 第34-36页 |
| 4.4 不同时期ST公告的股价反应 | 第36-38页 |
| 4.5 基于ST公告效应的交易策略构造与回测 | 第38-41页 |
| 第5章 结论 | 第41-44页 |
| 5.1 研究结论 | 第41-42页 |
| 5.2 政策建议 | 第42-43页 |
| 5.3 研究局限及后续研究建议 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录 | 第47-53页 |
| 致谢 | 第53页 |