| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 鲁棒优化理论的研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 鲁棒投资组合模型的研究现状 | 第13-17页 |
| 1.3 本文的主要贡献与创新 | 第17-18页 |
| 1.4 本文的结构安排 | 第18-19页 |
| 第二章 鲁棒多目标均值—绝对偏差模型 | 第19-34页 |
| 2.1 预备知识 | 第19-21页 |
| 2.1.1 鲁棒有效解和鲁棒弱有效解的定义 | 第19-20页 |
| 2.1.2 标量化方法 | 第20-21页 |
| 2.2 多目标均值-绝对偏差模型 | 第21-23页 |
| 2.2.1 多目标均值-绝对偏差模型的WSS标量化 | 第22页 |
| 2.2.2 多目标均值-绝对偏差模型的ECS标量化 | 第22-23页 |
| 2.3 鲁棒多目标均值-绝对偏差模型 | 第23-32页 |
| 2.3.1 盒状不确定集下的鲁棒均值-绝对偏差模型 | 第23-27页 |
| 2.3.2 椭球不确定集下的鲁棒均值-绝对偏差模型 | 第27-30页 |
| 2.3.3 鲁棒有效性损失 | 第30-32页 |
| 2.4 本章小结 | 第32-34页 |
| 第三章 鲁棒均值-绝对偏差模型实证分析 | 第34-52页 |
| 3.1 不同市场环境下投资组合策略的累积收益表现 | 第34-40页 |
| 3.2 不同绝对偏差下投资组合策略的累积收益表现 | 第40-45页 |
| 3.3 不同Beta值下投资组合策略的累积收益表现 | 第45-49页 |
| 3.4 实证小结 | 第49-51页 |
| 3.5 本章小结 | 第51-52页 |
| 第四章 带有复杂约束条件的鲁棒均值-CVaR模型 | 第52-67页 |
| 4.1 带有复杂约束条件的均值-CVaR投资组合模型 | 第52-56页 |
| 4.2 带有复杂约束条件的鲁棒均值-CVaR投资组合模型 | 第56-57页 |
| 4.3 改进的粒子群算法 | 第57-61页 |
| 4.4 数值实验 | 第61-66页 |
| 4.5 本章小结 | 第66-67页 |
| 第五章 全文总结与展望 | 第67-69页 |
| 5.1 全文总结 | 第67-68页 |
| 5.2 后续工作展望 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-76页 |
| 攻读硕士学位期间取得的成果 | 第76-77页 |
