| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第13页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第13页 |
| 1.3 研究问题与研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究问题 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.4 研究思路 | 第14页 |
| 1.5 创新与不足之处 | 第14-15页 |
| 1.6 本文结构 | 第15-16页 |
| 本文框架图 | 第16-17页 |
| 第2章 相关理论与文献综述 | 第17-25页 |
| 2.1 相关理论 | 第17-20页 |
| 2.1.1 外部性理论 | 第17页 |
| 2.1.2 不完全竞争市场理论 | 第17-18页 |
| 2.1.3 信息不对称理论 | 第18页 |
| 2.1.4 监管理论 | 第18-20页 |
| 2.2 文献综述 | 第20-25页 |
| 2.2.1 资本监管降低风险承担 | 第20-22页 |
| 2.2.2 资本监管增加风险承担 | 第22-23页 |
| 2.2.3 资本监管对风险承担没有显著影响 | 第23-25页 |
| 第3章 资本监管协议和商业银行风险 | 第25-37页 |
| 3.1 《巴塞尔协议Ⅲ》的背景和主要内容 | 第25-26页 |
| 3.1.1 《巴塞尔协议Ⅲ》背景 | 第25页 |
| 3.1.2 《巴塞尔协议Ⅲ》主要内容 | 第25-26页 |
| 3.2 我国资本监管状况 | 第26-32页 |
| 3.2.1 我国资本监管变革 | 第26-27页 |
| 3.2.2 上市商业银行资本充足情况分析 | 第27-32页 |
| 3.3 商业银行面临的风险 | 第32-36页 |
| 3.3.1 信用风险 | 第32-33页 |
| 3.3.2 市场风险 | 第33页 |
| 3.3.3 操作风险 | 第33-34页 |
| 3.3.4 流动性风险 | 第34页 |
| 3.3.5 其他风险 | 第34页 |
| 3.3.6 风险加权资产占比情况 | 第34-36页 |
| 3.4 总结 | 第36-37页 |
| 第4章 资本监管对我国上市商业银行风险承担影响的实证研究 | 第37-47页 |
| 4.1 研究问题和研究设计 | 第37-38页 |
| 4.1.1 研究问题 | 第37页 |
| 4.1.2 研究设计 | 第37-38页 |
| 4.2 变量定义 | 第38-39页 |
| 4.3 样本和数据来源 | 第39-40页 |
| 4.4 单位根检验 | 第40页 |
| 4.5 均值差异T检验 | 第40-41页 |
| 4.6 实证分析 | 第41-45页 |
| 4.6.1 Sargan检验和AR(2)检验 | 第41-42页 |
| 4.6.2 回归结果 | 第42-44页 |
| 4.6.3 金融危机的影响 | 第44-45页 |
| 4.7 稳健性检验 | 第45-47页 |
| 第5章 结论与建议 | 第47-49页 |
| 5.1 结论 | 第47页 |
| 5.2 建议 | 第47-49页 |
| 5.2.1 加强表外项目风险监管 | 第47-48页 |
| 5.2.2 加快商业银行经营方式的转变 | 第48页 |
| 5.2.3 控制信贷风险 | 第48页 |
| 5.2.4 健全信息披露制度 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |