| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 前言 | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 市场风险的定义及类型 | 第9页 |
| 1.2 新资本协议市场风险管理要求 | 第9-12页 |
| 1.2.1 新资本协议市场风险管理要求 | 第9页 |
| 1.2.2 市场风险内部模型法实施要求 | 第9-12页 |
| 第2章P银行背景及市场风险现状 | 第12-25页 |
| 2.1 P银行基本情况 | 第12-15页 |
| 2.1.1 公司基本情况 | 第12-13页 |
| 2.1.2 银行业务结构 | 第13-15页 |
| 2.2 P银行交易账户资金业务市场风险现状 | 第15-25页 |
| 2.2.1 交易账户的定义及划分方法 | 第15-16页 |
| 2.2.2 交易账户产品类型 | 第16-20页 |
| 2.2.3 P银行交易账户市场风险因子体系 | 第20-24页 |
| 2.2.4 P银行交易账户市场风险类型 | 第24-25页 |
| 第3章P银行市场风险管理内部模型法的应用 | 第25-40页 |
| 3.1 组织架构 | 第26-28页 |
| 3.2 内部模型法市场风险政策体系 | 第28页 |
| 3.3 内部模型法市场风险账户划分 | 第28-30页 |
| 3.4 市场风险内部模型法数据管理 | 第30-33页 |
| 3.4.1 数据源控制 | 第31页 |
| 3.4.2 数据存储 | 第31页 |
| 3.4.3 数据质量控制 | 第31-32页 |
| 3.4.4 数据更新 | 第32-33页 |
| 3.5 市场风险内部模型风险计量 | 第33-40页 |
| 3.5.1 市场风险内部模型系统 | 第33页 |
| 3.5.2 市场风险内部模型估值 | 第33页 |
| 3.5.3 市场风险价值 (VaR) 的计量 | 第33-36页 |
| 3.5.4 市场风险压力测试 | 第36-37页 |
| 3.5.5 市场风险返回检验 | 第37-38页 |
| 3.5.6 市场风险限额管理 | 第38-40页 |
| 第4章 P银行内部模型法实施的不足与提升方案 | 第40-68页 |
| 4.1 治理结构设计与职责分工划分不匹配 | 第40-42页 |
| 4.2 账户划分不够明确 | 第42-44页 |
| 4.3 缺乏持续的数据管理制度 | 第44-45页 |
| 4.4 市场风险价值没有完全纳入风险监控流程 | 第45-47页 |
| 4.5 风险价值（VaR）作为风险度量的局限性 | 第47-49页 |
| 4.5.1 预期损失（Expected Shortfall） | 第48-49页 |
| 4.6 压力测试方案需更贴近市场情况并纳入日常监控 | 第49-68页 |
| 4.6.1 优化压力情景选取方案 | 第50-52页 |
| 4.6.2 极端历史区间压力情景 | 第52-53页 |
| 4.6.3 专家定义压力情景 | 第53-65页 |
| 4.6.4 压力测试流程 | 第65-66页 |
| 4.6.5 压力测试结果分析和应用 | 第66-68页 |
| 第5章 总结及展望 | 第68-69页 |
| 附件 1：历史模拟法风险价值VaR计算 | 第69-71页 |
| 附件 2：专家定义压力情景案例 | 第71-79页 |
| 参考文献 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第81页 |