| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 信用风险度量的相关研究 | 第13-17页 |
| 1.2.2 资产价格跳跃行为对信用风险的影响研究 | 第17-18页 |
| 1.2.3 相关研究的总体述评与启示 | 第18-19页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第20-21页 |
| 第2章 相关研究基础和理论分析 | 第21-37页 |
| 2.1 信用风险及其成因与影响分析 | 第21-25页 |
| 2.1.1 信用风险的含义与特点 | 第21-23页 |
| 2.1.2 信用风险的成因与影响 | 第23-25页 |
| 2.2 资产价格跳跃行为的基础性分析 | 第25-30页 |
| 2.2.1 资产价格跳跃行为的定义与特征 | 第25-29页 |
| 2.2.2 资产价格跳跃行为的成因 | 第29-30页 |
| 2.3 信用风险度量方法分析 | 第30-37页 |
| 2.3.1 信用风险度量方法的原理分析 | 第30-33页 |
| 2.3.2 KMV 模型的理论架构分析 | 第33-35页 |
| 2.3.3 KMV 模型的评价 | 第35-37页 |
| 第3章 跳跃扩散 KMV 信用风险度量模型的构建 | 第37-50页 |
| 3.1 跳跃扩散下期权定价模型的推广 | 第37-42页 |
| 3.1.1 基于纯扩散的期权定价模型 | 第37-39页 |
| 3.1.2 跳跃扩散过程分析 | 第39-40页 |
| 3.1.3 基于跳跃扩散的期权定价模型 | 第40-42页 |
| 3.2 跳跃扩散 KMV 联立方程组构建 | 第42-45页 |
| 3.2.1 跳跃扩散期权定价模型下资产价格推导 | 第42页 |
| 3.2.2 基于广义 Ito 引理资产价格波动率推导 | 第42-45页 |
| 3.2.3 跳跃扩散 KMV 模型建立 | 第45页 |
| 3.3 跳跃扩散 KMV 模型参数估计方法 | 第45-50页 |
| 3.3.1 相关参数设定 | 第46页 |
| 3.3.2 基于极大似然法的跳跃风险参数估计 | 第46-48页 |
| 3.3.3 基于最小二乘法的违约距离参数估计 | 第48-50页 |
| 第4章 跳跃扩散 KMV 模型下信用风险度量实证分析 | 第50-60页 |
| 4.1 样本数据选取与处理 | 第50-51页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第50页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第50-51页 |
| 4.2 跳跃风险相关参数描述性统计与分析 | 第51-53页 |
| 4.3 上市公司信用风险度量效果分析 | 第53-58页 |
| 4.3.1 上市公司个体信用风险度量效果分析 | 第53-55页 |
| 4.3.2 上市公司整体信用风险度量效果分析 | 第55-58页 |
| 4.4 上市公司信用风险度量的对策建议 | 第58-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录 A 攻读学位期间公开发表的论文 | 第69-70页 |
| 附录 B 跳跃风险相关参数估计结果 | 第70-74页 |
| 附录 C 违约距离计算结果 | 第74-77页 |