| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第12-17页 |
| 1.2 主要内容与研究框架 | 第17-18页 |
| 1.3 创新与不足 | 第18-20页 |
| 第2章 相关理论与文献综述 | 第20-26页 |
| 2.1 彩票型股票的识别指标 | 第20-23页 |
| 2.2 彩票型股票的市场特征 | 第23-25页 |
| 2.3 彩票效应的存在性检验 | 第25-26页 |
| 第3章 实证指标、样本数据与研究方法 | 第26-32页 |
| 3.1 实证指标 | 第26-27页 |
| 3.1.1 彩票型股票的识别指标 | 第26-27页 |
| 3.2 样本数据 | 第27-28页 |
| 3.3 研究方法 | 第28-32页 |
| 3.3.1 组合分析法 | 第28-29页 |
| 3.3.2 Fama-Macbeth回归 | 第29-30页 |
| 3.3.3 风险因子模型 | 第30-32页 |
| 第4章 实证分析 | 第32-54页 |
| 4.1 组合分析 | 第32-39页 |
| 4.1.1 单变量组合分析 | 第32-39页 |
| 4.2 Fama-Macbeth回归分析 | 第39-41页 |
| 4.2.1 数据及变量说明 | 第39-40页 |
| 4.2.2 股票收益率的Fama-Macbeth回归分析 | 第40-41页 |
| 4.3 风险因子模型分析 | 第41-54页 |
| 第5章 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第61页 |