| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第12-15页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第14-15页 |
| 1.3.3 国内外研究评述 | 第15页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.5 论文创新之处 | 第16-18页 |
| 第二章 股指期货相关理论基础及现状分析 | 第18-23页 |
| 2.1 股指期货概述 | 第18-20页 |
| 2.1.1 股指期货的概念 | 第18页 |
| 2.1.2 股指期货的产生与发展 | 第18-19页 |
| 2.1.3 我国股指期货的现状 | 第19-20页 |
| 2.2 股指期货的基本功能 | 第20-21页 |
| 2.2.1 规避风险功能 | 第20页 |
| 2.2.2 价格发现功能 | 第20页 |
| 2.2.3 资产配置功能 | 第20页 |
| 2.2.4 投机套利功能 | 第20-21页 |
| 2.3 股指期货与股票现货价格关系 | 第21-22页 |
| 2.3.1 股指期货定价原理 | 第21页 |
| 2.3.2 期指与股指波动的领先--滞后效应 | 第21-22页 |
| 2.4 中证500股指期货简介 | 第22-23页 |
| 第三章 股指期货影响现货市场的理论分析 | 第23-26页 |
| 3.1 股指期货对现货市场的影响机制 | 第23-24页 |
| 3.1.1 股指期货的信息传递效应 | 第23页 |
| 3.1.2 股指期货的交易行为效应 | 第23页 |
| 3.1.3 股指期货的市场结构效应 | 第23-24页 |
| 3.2 股指期货合约上市对现货市场外部作用 | 第24-25页 |
| 3.2.1 股指期货影响现货市场资金流向 | 第24页 |
| 3.2.2 股指期货影响股价结构 | 第24页 |
| 3.2.3 股指期货的到期日效应 | 第24-25页 |
| 3.3 股指期货对现货市场价格波动性的理论分析 | 第25-26页 |
| 第四章 中证500股指期货对现货市场价格波动性的影响实证分析 | 第26-35页 |
| 4.1 实证模型 | 第26页 |
| 4.2 数据选取与描述性统计 | 第26-29页 |
| 4.2.1 数据选取 | 第26-27页 |
| 4.2.2 样本描述性统计 | 第27-29页 |
| 4.3 现货指数波动性的实证研究 | 第29-31页 |
| 4.3.1 平稳性和单位根检验 | 第29-30页 |
| 4.3.2 均值回归方程的确定 | 第30-31页 |
| 4.3.3 格兰杰因果检验 | 第31页 |
| 4.4 残差序列的ARCH-LM效应 | 第31-32页 |
| 4.5 GARCH模型的构建 | 第32-33页 |
| 4.6 实证结果分析 | 第33-35页 |
| 第五章 结论及建议 | 第35-41页 |
| 5.1 结论及原因分析 | 第35-38页 |
| 5.1.1 研究结论 | 第35页 |
| 5.1.2 原因分析 | 第35-38页 |
| 5.2 政策建议 | 第38-41页 |
| 5.2.1 调整投资者结构分布 | 第38页 |
| 5.2.2 完善股指期货市场制度建设的规范性 | 第38-39页 |
| 5.2.3 严控证券市场的不合规行为 | 第39页 |
| 5.2.4 加大期货市场新品种的开发,进一步丰富股指期货市场 | 第39-40页 |
| 5.2.5 提升股指期货市场的投机成本 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 作者简介 | 第44页 |