我国封闭式基金投资策略和企业价值指标相关性研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 导论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 选题目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.3 论文研究流程 | 第9-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-22页 |
| 2.1 有效市场假设和市场异象 | 第11-12页 |
| 2.1.1 有效市场理论 | 第11-12页 |
| 2.2 市场异象 | 第12-15页 |
| 2.2.1 公司异常现象 | 第12-13页 |
| 2.2.2 期间异常现象 | 第13-14页 |
| 2.2.3 会计异常现象 | 第14-15页 |
| 2.2.4 特殊事件异象 | 第15页 |
| 2.3 动量与反转现象研究文献综述 | 第15-19页 |
| 2.3.1 国外反转和惯性效应研究 | 第16-19页 |
| 2.4 动量与反转现象基于行为金融的解释 | 第19-20页 |
| 2.4.1 BSV模型 | 第19页 |
| 2.4.2 DHS模型 | 第19页 |
| 2.4.3 HS模型 | 第19-20页 |
| 2.5 研究的难点和创新 | 第20-22页 |
| 2.5.1 文献综述小结 | 第20-21页 |
| 2.5.2 本文难点与创新 | 第21-22页 |
| 第三章 封闭式基金动量研究实证分析 | 第22-36页 |
| 3.1 模型构建和样本选择 | 第22-26页 |
| 3.1.1 封闭式基金动量策略检验模型 | 第22-25页 |
| 3.1.2 样本选择 | 第25-26页 |
| 3.2 封闭式基金投资策略实证检验与分析 | 第26-34页 |
| 3.2.1 我国封闭式基金换手率描述 | 第26-27页 |
| 3.2.2 模型考察期选择分析 | 第27-29页 |
| 3.2.3 我国封闭式基金投资策略实证分析 | 第29-33页 |
| 3.2.4 基金投资策略和股市动量反转现象比较 | 第33-34页 |
| 3.3 本章小结 | 第34-36页 |
| 第四章 封闭式基金个股投资策略特征分析 | 第36-48页 |
| 4.1 投资策略对公司价值指标回归模型 | 第36-38页 |
| 4.2 投资决策回归实证分析 | 第38-41页 |
| 4.3 股市周期波动中封闭式基金投资策略实证分析 | 第41-44页 |
| 4.4 行业差异对基金投资策略影响分析 | 第44-46页 |
| 4.5 本章小结 | 第46-48页 |
| 第五章 总结及政策建议 | 第48-50页 |
| 5.1 封闭式基金投资策略实证研究总结 | 第48-49页 |
| 5.2 相关政策建议 | 第49页 |
| 5.3 本文不足和未来研究方向 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
