中国股市量价关系的实证研究
| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 课题研究的目的和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究方法与内容 | 第13-14页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第13页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3 创新与不足 | 第14-16页 |
| 1.3.1 创新之处 | 第14-15页 |
| 1.3.2 不足之处 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-24页 |
| 2.1 国外量价关系研究概况 | 第16-20页 |
| 2.1.1 国外量价关系研究的理论模型 | 第16-18页 |
| 2.1.2 国外量价动态关系的研究 | 第18-19页 |
| 2.1.3 交易量与股价波动关系研究 | 第19-20页 |
| 2.2 国内量价关系研究概况 | 第20-23页 |
| 2.3 文献评述 | 第23-24页 |
| 第三章 交易量和收益率序列分析与处理 | 第24-41页 |
| 3.1 数据来源及样本范围 | 第24页 |
| 3.2 检验模型介绍 | 第24-30页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第25-28页 |
| 3.2.2 诊断性检验 | 第28-30页 |
| 3.3 收益率序列的描述性统计分析 | 第30-34页 |
| 3.3.1 收益率序列的统计特征及分析 | 第30-33页 |
| 3.3.2 收益率序列的平稳性检验 | 第33-34页 |
| 3.4 交易量序列的统计分析及分解 | 第34-40页 |
| 3.4.1 原始交易量序列的统计特征 | 第34-36页 |
| 3.4.2 交易量的趋势过滤 | 第36-38页 |
| 3.4.3 交易量序列的分解 | 第38-39页 |
| 3.4.4 交易量序列的平稳性检验 | 第39-40页 |
| 3.5 本章小结 | 第40-41页 |
| 第四章 量价静态和动态关系研究 | 第41-51页 |
| 4.1 量价静态相关关系 | 第41-46页 |
| 4.1.1 量价静态关系模型的建立 | 第41-42页 |
| 4.1.2 量价静态关系模型回归结果及分析 | 第42-46页 |
| 4.2 量价动态因果关系 | 第46-49页 |
| 4.2.1 Granger 因果关系检验简介 | 第46-48页 |
| 4.2.2 量价 Granger 因果关系检验 | 第48-49页 |
| 4.3 本章小结 | 第49-51页 |
| 第五章 交易量和收益率的条件波动性 | 第51-62页 |
| 5.1 自回归条件异方差类模型 | 第51-56页 |
| 5.1.1 ARCH 模型 | 第51-52页 |
| 5.1.2 GARCH 模型 | 第52-54页 |
| 5.1.3 GARCH-M 模型 | 第54页 |
| 5.1.4 非对称的 ARCH 模型 | 第54-56页 |
| 5.2 EGARCH 模型实证分析 | 第56-61页 |
| 5.2.1 ARCH 效应检验 | 第56-58页 |
| 5.2.2 原始交易量对收益率波动的影响 | 第58-59页 |
| 5.2.3 预期交易量对收益率波动的影响 | 第59-60页 |
| 5.2.4 非预期交易量对收益率波动的影响 | 第60-61页 |
| 5.3 本章小结 | 第61-62页 |
| 第六章 结论 | 第62-64页 |
| 6.1 结论 | 第62-63页 |
| 6.2 展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
