| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-17页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第14-15页 |
| ·研究思路与框架 | 第15-16页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·论文结构安排 | 第16页 |
| ·论文特色与创新 | 第16-17页 |
| 2. 文献综述 | 第17-22页 |
| ·CDO原理介绍 | 第17-18页 |
| ·CDO的定价方法 | 第18-19页 |
| ·敏感性及风险特征分析 | 第19-20页 |
| ·评级机构 | 第20-22页 |
| 3. 抵押债务债券 | 第22-41页 |
| ·CDS和CDO的基本定义 | 第22-25页 |
| ·信用违约互换(Credit Default Swap,CDS) | 第22-23页 |
| ·抵押债务债券CDO | 第23-25页 |
| ·CDO各级证券的产生及评级 | 第25-32页 |
| ·CDO各级证券的产生 | 第25-27页 |
| ·CDO评级原理 | 第27-32页 |
| ·CDO风险特征 | 第32-34页 |
| ·CDO对基础参数的敏感性分析 | 第34-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 4. CDO的实际应用 | 第41-49页 |
| ·欧美主要市场CDO的应用 | 第42-43页 |
| ·我国CDO产品的应用 | 第43-47页 |
| ·国家开发银行——2008年第一期开元信贷资产支持证券化产品 | 第43-45页 |
| ·中国工商银行——2007年工元一期信贷资产支持证券化产品 | 第45-47页 |
| ·评级机构的监管与服务 | 第47页 |
| ·小结 | 第47-49页 |
| 5. 结论与政策建议 | 第49-58页 |
| ·主要结论与研究展望 | 第49-51页 |
| ·主要结论 | 第49-50页 |
| ·后期研究展望 | 第50-51页 |
| ·政策建议 | 第51-58页 |
| ·我国目前结构化金融市场现状 | 第51-53页 |
| ·政策建议 | 第53-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
