| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪言 | 第8-12页 |
| 1.1 课题的研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-24页 |
| 2.1 跳扩散市场下的随机微积分 | 第12-17页 |
| 2.1.1 Levy 过程及其分解定理 | 第12-13页 |
| 2.1.2 Ito 公式及相关结果 | 第13-15页 |
| 2.1.3 Levy 随机微分方程 | 第15-17页 |
| 2.2 跳扩散的随机控制 | 第17-24页 |
| 2.2.1 动态规划及随机控制问题的引入 | 第17-18页 |
| 2.2.2 验证定理 | 第18-24页 |
| 第三章 跳扩散最优停时与随机控制的结合 | 第24-42页 |
| 3.1 最优停止问题 | 第24-27页 |
| 3.1.1 一般模型 | 第24-25页 |
| 3.1.2 验证定理 | 第25-27页 |
| 3.2 跳扩散市场下最优停时与随机控制的结合 | 第27-30页 |
| 3.2.1 一般模型 | 第27-28页 |
| 3.2.2 验证定理 | 第28-30页 |
| 3.3 模型应用 | 第30-42页 |
| 3.3.1 最佳售出时间问题 | 第30-35页 |
| 3.3.2 资源开采的最优停时问题 | 第35-37页 |
| 3.3.3 最优资源开发的控制和停止问题 | 第37-42页 |
| 第四章 跳扩散市场下脉冲控制与随机控制的结合 | 第42-53页 |
| 4.1 脉冲控制问题模型及验证定理 | 第43-46页 |
| 4.1.1 一般模型 | 第43-45页 |
| 4.1.2 验证定理 | 第45-46页 |
| 4.2 跳扩散市场下脉冲控制与随机控制的结合 | 第46-49页 |
| 4.2.1 一般模型 | 第46-47页 |
| 4.2.2 验证定理 | 第47-49页 |
| 4.3 模型应用 | 第49-53页 |
| 4.3.1 最优消费投资组合与固定比例交易费用问题 | 第49-51页 |
| 4.3.2 汇率中的最优联合控制问题 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |