投资者情绪指数、证券综合指数与投资决策：一个基于央视投资者情绪指数的实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第1章 导言 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第9-11页 |
| 1.3 研究现状 | 第11-13页 |
| 第2章 投资者情绪定义与数据选取构造 | 第13-16页 |
| 2.1 投资者情绪的定义 | 第13-14页 |
| 2.2 央视看市投资者情绪指数 | 第14页 |
| 2.3 情绪指数的选取 | 第14页 |
| 2.4 情绪指标的处理 | 第14-16页 |
| 第3章 主要的分析方法 | 第16-19页 |
| 3.1 统计比较的方法 | 第16页 |
| 3.2 Pearson 相关分析方法 | 第16页 |
| 3.3 简单线性回归分析的基本思想 | 第16-17页 |
| 3.4 格兰杰因果关系检验 | 第17页 |
| 3.5 Logistic 回归模型 | 第17-19页 |
| 第4章 投资者情绪与市场的关系 | 第19-28页 |
| 4.1 各情绪指数之间的关系 | 第19-20页 |
| 4.2 机构 BSI 与上证综指关系 | 第20-22页 |
| 4.3 个人 BSI 与上证综指关系 | 第22-24页 |
| 4.4 机构 BSI 与上证收益关系 | 第24-25页 |
| 4.5 个人 BSI 与上证收益关系 | 第25-27页 |
| 4.6 本章小结 | 第27-28页 |
| 第5章 投资者情绪的市场收益预测能力 | 第28-33页 |
| 5.1 机构 BSI 与次日上证收益关系 | 第28-29页 |
| 5.2 个人 BSI 与次日上证收益关系 | 第29-30页 |
| 5.3 机构 BSI 对次日上证收益的预测能力 | 第30-31页 |
| 5.4 个人 BSI 对次日上证收益的预测能力 | 第31-32页 |
| 5.5 本章小结 | 第32-33页 |
| 第6章 结束语 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文和研究成果 | 第36-37页 |
| 附录 | 第37-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
