| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第15-35页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第15-19页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-18页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第18-19页 |
| 1.2 文献综述 | 第19-31页 |
| 1.2.1 最优再保险问题研究 | 第19-21页 |
| 1.2.2 再保险 -投资问题 | 第21-27页 |
| 1.2.3 鲁棒优化问题 | 第27-30页 |
| 1.2.4 联合资产配置问题 | 第30-31页 |
| 1.3 研究思路和研究内容 | 第31-33页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第31-32页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第32-33页 |
| 1.4 研究创新 | 第33-35页 |
| 第2章 保险风险管理中的随机控制理论 | 第35-49页 |
| 2.1 最优资产分配问题 | 第35-38页 |
| 2.1.1 经典风险理论 | 第35-36页 |
| 2.1.2 最优再保险问题 | 第36-37页 |
| 2.1.3 最优投资问题 | 第37-38页 |
| 2.2 资产分配问题的优化目标 | 第38-42页 |
| 2.2.1 效用理论 | 第39-40页 |
| 2.2.2 时间不一致理论 | 第40-42页 |
| 2.3 资产分配问题中的随机控制理论 | 第42-49页 |
| 2.3.1 扩散模型最优控制问题的构建 | 第42-43页 |
| 2.3.2 HJB方程及最优策略的求解 | 第43-49页 |
| 第3章 基于Black-Scholes模型的联合鲁棒最优投资-再保险问题 | 第49-70页 |
| 3.1 引言 | 第49-50页 |
| 3.2 模型分析 | 第50-52页 |
| 3.2.1 再保险策略下的资产盈余过程 | 第50页 |
| 3.2.2 基于Black-Scholes模型的联合资产盈余过程 | 第50-52页 |
| 3.3 最优资产分配策略 | 第52-63页 |
| 3.3.1 鲁棒优化框架的构建 | 第52-54页 |
| 3.3.2 求解最优投资 -再保险策略 | 第54-59页 |
| 3.3.3 最优投资 -再保险策略的验证定理 | 第59-63页 |
| 3.4 敏感性分析 | 第63-69页 |
| 3.4.1 最优再保险策略的敏感性分析 | 第63-65页 |
| 3.4.2 最优投资策略的敏感性分析 | 第65-68页 |
| 3.4.3 鲁棒最优资产分配策略的效用损耗分析 | 第68-69页 |
| 3.5 本章小结 | 第69-70页 |
| 第4章 基于Heston随机波动模型的终端资产效用最大化问题 | 第70-90页 |
| 4.1 引言 | 第70页 |
| 4.2 模型分析 | 第70-73页 |
| 4.2.1 再保险策略下风险模型的构建 | 第71页 |
| 4.2.2 基于Heston随机波动模型的联合资产盈余过程 | 第71-73页 |
| 4.3 最优资产分配策略 | 第73-84页 |
| 4.3.1 终端资产效用最大化目标下的HJB方程 | 第73-75页 |
| 4.3.2 最优投资 -再保险策略的理论推导 | 第75-79页 |
| 4.3.3 验证最优投资 -再保险策略 | 第79-84页 |
| 4.4 敏感性分析 | 第84-89页 |
| 4.4.1 最优再保险策略的敏感性分析 | 第84-87页 |
| 4.4.2 最优投资策略的敏感性分析 | 第87-89页 |
| 4.5 本章小结 | 第89-90页 |
| 第5章 乘积效用下再保险双方的鲁棒最优投资-再保险策略研究 | 第90-108页 |
| 5.1 引言 | 第90-91页 |
| 5.2 模型分析 | 第91-92页 |
| 5.2.1 经典风险模型的扩散逼近 | 第91页 |
| 5.2.2 投资 -再保险策略下的盈余过程 | 第91-92页 |
| 5.3 乘积效用下的最优资产分配策略 | 第92-102页 |
| 5.3.1 乘积效用下鲁棒优化问题及HJB方程 | 第93-94页 |
| 5.3.2 最优投资 -再保险策略 | 第94-98页 |
| 5.3.3 最优投资 -再保险策略的验证 | 第98-102页 |
| 5.4 敏感性分析 | 第102-107页 |
| 5.4.1 最优再保险策略的敏感性分析 | 第103-105页 |
| 5.4.2 最优投资策略的敏感性分析 | 第105-107页 |
| 5.5 本章小结 | 第107-108页 |
| 第6章 时间不一致框架下的再保险双方联合最优投资-再保险策略 | 第108-128页 |
| 6.1 引言 | 第108-109页 |
| 6.2 模型分析 | 第109-110页 |
| 6.2.1 再保险策略下资产盈余过程的构建 | 第109页 |
| 6.2.2 再保险双方投资策略分析 | 第109-110页 |
| 6.3 时间不一致的鲁棒最优资产分配策略 | 第110-120页 |
| 6.3.1 时间不一致框架下的优化目标 | 第110-111页 |
| 6.3.2 鲁棒优化模型的构建 | 第111-113页 |
| 6.3.3 最优投资 -再保险策略的理论推导 | 第113-120页 |
| 6.4 敏感性分析 | 第120-126页 |
| 6.4.1 最优再保险策略的敏感性分析 | 第120-124页 |
| 6.4.2 最优投资策略的敏感性分析 | 第124-126页 |
| 6.5 本章小结 | 第126-128页 |
| 结论 | 第128-131页 |
| 参考文献 | 第131-148页 |
| 致谢 | 第148-150页 |
| 附录A 攻读博士学位期间所发表的学术论文目录 | 第150-151页 |
| 附录B 攻读博士学位期间参与的研究课题 | 第151页 |
