| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-15页 |
| ·选题背景 | 第10页 |
| ·研究目的及意义 | 第10-11页 |
| ·研究目的 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-13页 |
| ·国外关于操作风险度量文献综述 | 第11-12页 |
| ·国内关于操作风险度量文献综述 | 第12-13页 |
| ·研究思路及方法 | 第13-14页 |
| ·研究思路 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·本文可能的创新之处 | 第14-15页 |
| 第二章 商业银行操作风险度量方法概述 | 第15-25页 |
| ·商业银行操作风险的定性度量方法 | 第15-16页 |
| ·商业银行操作风险的定量度量方法 | 第16-21页 |
| ·基本指标法（Basic Indicator Approach） | 第16-17页 |
| ·标准法（Standardized Approach） | 第17页 |
| ·高级衡量法（Advanced Measurement Approach） | 第17-20页 |
| ·内部衡量法（Internal Measurement Approach） | 第18-19页 |
| ·损失分布法(Loss Distribution Approach) | 第19页 |
| ·贝叶斯网络法(Bayesian Belief Net-works) | 第19页 |
| ·极值理论法(Extreme Value Theory) | 第19-20页 |
| ·对几种高级衡量法的比较 | 第20-21页 |
| ·基于蒙特卡罗模拟的损失分布法模型构建步骤 | 第21-25页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法（Monte Carlo Method）简介 | 第21页 |
| ·损失分布法模型构建步骤 | 第21-25页 |
| ·建立损失频率分布函数 | 第22页 |
| ·建立损失强度分布函数 | 第22-23页 |
| ·蒙特卡罗模拟累计损失分布函数 | 第23-24页 |
| ·操作风险经济资本的计算 | 第24-25页 |
| 第三章 中国农业银行操作风险的现状 | 第25-36页 |
| ·银行操作风险的一般理论 | 第25-28页 |
| ·银行操作风险的定义 | 第25页 |
| ·银行操作风险的分类 | 第25-28页 |
| ·中国农业银行操作风险的特征分析 | 第28-36页 |
| ·损失数据来源说明 | 第28-29页 |
| ·中国农业银行操作风险的特征表现 | 第29-36页 |
| ·操作风险损失事件的地区分布 | 第29-30页 |
| ·操作风险损失事件的案发年份分布 | 第30-31页 |
| ·操作风险损失事件作案时间跨度分布 | 第31页 |
| ·操作风险损失的事件类型分布 | 第31-33页 |
| ·操作风险损失的业务类型分布 | 第33-36页 |
| 第四章 中国农业银行操作风险度量的实证分析 | 第36-43页 |
| ·数据样本的调整 | 第36页 |
| ·操作风险损失频率分布函数拟合的分析 | 第36-37页 |
| ·操作风险损失强度分布函数拟合的分析 | 第37-41页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第41-42页 |
| ·中国农业银行操作风险经济资本的计算 | 第42-43页 |
| 第五章 中国农业银行操作风险度量的障碍与对策建议 | 第43-48页 |
| ·中国农业银行操作风险度量的障碍 | 第43-45页 |
| ·操作风险度量存在认识障碍 | 第43页 |
| ·操作风险损失数据缺乏 | 第43-44页 |
| ·缺乏成熟的操作风险度量方法 | 第44页 |
| ·缺乏健全的操作风险管理体系 | 第44-45页 |
| ·中国农业银行操作风险度量的对策建议 | 第45-48页 |
| ·增强操作风险度量意识 | 第45页 |
| ·建立操作风险损失数据库 | 第45页 |
| ·合理选择操作风险度量方法 | 第45-46页 |
| ·建立完善的操作风险管理框架 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 2000 年-2009 年中国农业银行操作风险损失事件 | 第50-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 作者简介 | 第63页 |
