| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第16-17页 |
| 1.3 论文的主要内容 | 第17-18页 |
| 1.4 研究方法及技术路线 | 第18-20页 |
| 第2章 变额年金及终身提取利益保证的风险分析 | 第20-31页 |
| 2.1 变额年金的理论分析 | 第20-22页 |
| 2.1.1 变额年金的介绍 | 第20页 |
| 2.1.2 变额年金中的最低利益保证的发展历程 | 第20-22页 |
| 2.2 终身提取利益保证的分析 | 第22-23页 |
| 2.2.1 终身提取利益保证的界定 | 第22-23页 |
| 2.2.2 终身提取利益保证的条款 | 第23页 |
| 2.3 终身提取利益保证的数值演示 | 第23-25页 |
| 2.4 终身提取利益保证的风险分析 | 第25-28页 |
| 2.4.1 利率风险 | 第25-27页 |
| 2.4.2 死亡率风险 | 第27-28页 |
| 2.4.3 其他风险 | 第28页 |
| 2.5 终身提取利益保证的风险对冲分析 | 第28-31页 |
| 2.5.1 风险自留 | 第28-29页 |
| 2.5.2 再保险 | 第29页 |
| 2.5.3 静态对冲 | 第29页 |
| 2.5.4 动态对冲 | 第29-31页 |
| 第3章 终身提取利益保证定价模型的构建 | 第31-43页 |
| 3.1 基础资产价格模型 | 第31页 |
| 3.2 常数利率和常数死亡率下终身提取利益保证定价模型 | 第31-35页 |
| 3.2.1 保单账户价值简化模型 | 第31-32页 |
| 3.2.2 保单账户价值 | 第32-33页 |
| 3.2.3 终身提取利益保证的价值 | 第33-35页 |
| 3.3 随机利率下终身提取利益保证定价模型的构造 | 第35-38页 |
| 3.3.1 随机利率模型 | 第35页 |
| 3.3.2 Vasicek利率模型 | 第35-36页 |
| 3.3.3 资产模型 | 第36页 |
| 3.3.4 随机利率下的保单账户价值 | 第36-37页 |
| 3.3.5 随机利率下的终提取利益保证价值 | 第37-38页 |
| 3.4 随机死亡率下的终身提取利益保证定价模型的构造 | 第38-43页 |
| 3.4.1 随机死亡率模型 | 第39-40页 |
| 3.4.2 随机死亡率下和固定利率下的终身提取利益保证的定价模型 | 第40-41页 |
| 3.4.3 随机死亡率下和随机利率下的终身提取利益保证的定价模型 | 第41-43页 |
| 第4章 终身提取利益保证的数值模拟分析 | 第43-53页 |
| 4.1 参数设定 | 第43页 |
| 4.2 蒙特卡罗模拟 | 第43-44页 |
| 4.3 终身提取利益保证价值的数值模拟分析 | 第44-45页 |
| 4.4 敏感性分析 | 第45-51页 |
| 4.4.1 取款率对公平保证费用的影响 | 第45-46页 |
| 4.4.2 保单持有的人投保年龄对公平保证费用的影响 | 第46-47页 |
| 4.4.3 资产波动率对公平保险费用的影响 | 第47-48页 |
| 4.4.4 利率波动率对公平保证费用的影响 | 第48-49页 |
| 4.4.5 长期利率水平对公平保证费用的影响 | 第49-50页 |
| 4.4.6 死亡率模型参数对公平保证费用的影响 | 第50-51页 |
| 4.5 本章小结 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的论文目录 | 第60页 |
