基于分层广义线性模型的未决赔款准备金评估方法研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 无分布假设的随机方法 | 第13-14页 |
| 1.2.2 有分布假设的随机性方法 | 第14页 |
| 1.2.3 分层模型 | 第14-16页 |
| 1.3 本文的研究内容及基本思路 | 第16-17页 |
| 第2章 未决赔款准备金的影响因素及评估方法 | 第17-27页 |
| 2.1 未决赔款准备金的影响因素 | 第17-19页 |
| 2.1.1 内部因素 | 第18页 |
| 2.1.2 外部因素 | 第18-19页 |
| 2.2 未决赔款准备金提取的方法 | 第19-27页 |
| 2.2.1 确定性准备金评估方法 | 第20-22页 |
| 2.2.2 随机性准备金评估方法 | 第22-27页 |
| 第3章 分层广义线性模型(HGLMs)的演变 | 第27-33页 |
| 3.1 广义线性模型(GLMs) | 第27-28页 |
| 3.2 广义线性混合模型(GLMMs) | 第28-29页 |
| 3.3 分层广义线性模型(HGLMs) | 第29-33页 |
| 3.3.1 分层广义线性模型 | 第30-31页 |
| 3.3.2 h-似然函数 | 第31-33页 |
| 第4章 分层广义线性模型的构建 | 第33-42页 |
| 4.1 未决赔款准备金的基本框架 | 第33页 |
| 4.2 分层广义线性模型的构建及参数估计 | 第33-38页 |
| 4.3 未决赔款准备金预测和预测偏差 | 第38-42页 |
| 第5章 实证分析 | 第42-54页 |
| 5.1 数据的来源及处理 | 第42页 |
| 5.2 未决赔款准备金预测结果分析 | 第42-48页 |
| 5.3 未决赔款准备金MESP分析 | 第48-49页 |
| 5.4 敏感性分析 | 第49-53页 |
| 5.5 本章小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
