| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国内文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第13页 |
| 1.3 研究方法与研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.2 论文结构 | 第14页 |
| 1.4 创新之处 | 第14-15页 |
| 第2章 汇率波动相关理论 | 第15-20页 |
| 2.1 汇率波动理论概述 | 第15-17页 |
| 2.2 汇率超调理论 | 第17页 |
| 2.3 外汇市场微观结构理论 | 第17-18页 |
| 2.4 汇率决定的混沌分析方法 | 第18-20页 |
| 第3章 人民币汇率波动的历史与现状分析 | 第20-26页 |
| 3.1 人民币汇率制度的历史演进 | 第20-21页 |
| 3.2 人民币对主要货币汇率波动的历程与现状 | 第21-26页 |
| 3.2.1 时期划分 | 第21-22页 |
| 3.2.2 2000年至汇改前夕 | 第22-23页 |
| 3.2.3 2005年汇改到2010年汇改重启 | 第23-24页 |
| 3.2.4 2010年汇改重启到2016年9月 | 第24-26页 |
| 第4章 基于Vine Copula模型的实证分析 | 第26-45页 |
| 4.1 Vine Copula模型与方法 | 第26-30页 |
| 4.1.1 Vine Copula基础理论 | 第26-28页 |
| 4.1.2 Vine Copula方法 | 第28-29页 |
| 4.1.3 选取Copula函数 | 第29-30页 |
| 4.1.4 边缘分布模型 | 第30页 |
| 4.2 数据来源 | 第30-32页 |
| 4.3 实证分析 | 第32-45页 |
| 4.3.1 AR (1) -GJR (1,1)模型估计结果 | 第32-36页 |
| 4.3.2 Copula函数选取与参数估计 | 第36-38页 |
| 4.3.3 人民币汇率波动结构性特征分析 | 第38-43页 |
| 4.3.4 模型稳健性检验 | 第43-45页 |
| 第5章 研究结论及政策建议 | 第45-49页 |
| 5.1 研究结论 | 第45-46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-47页 |
| 5.3 研究局限及展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 后记 | 第53页 |