| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第13页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第17页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 本文的创新点及不足 | 第17-19页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第17-18页 |
| 1.4.2 本文的不足 | 第18-19页 |
| 第2章 跨境资本流动与银行内部风险的相关理论 | 第19-29页 |
| 2.1 跨境资本流动理论 | 第19-23页 |
| 2.1.1 跨境资本流动的内涵及分类 | 第19-20页 |
| 2.1.2 跨境资本流动动因理论 | 第20-23页 |
| 2.2 银行内部风险的相关理论 | 第23-24页 |
| 2.2.1 银行内部风险的相关概念 | 第23页 |
| 2.2.2 银行内部风险的产生机制 | 第23-24页 |
| 2.3 银行内部风险的评估方法 | 第24-28页 |
| 2.3.1 银行内部风险的定性分析 | 第24页 |
| 2.3.2 银行内部风险的定量分析 | 第24-25页 |
| 2.3.3 定性与定量方法的结合 | 第25-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 跨境资本结构变化及对银行内部风险影响的传导 | 第29-50页 |
| 3.1 跨境资本流动结构的新变化 | 第29-32页 |
| 3.1.1 外汇储备和外汇占款变化情况 | 第29-30页 |
| 3.1.2 我国跨境资本流动的币种变化分析 | 第30-32页 |
| 3.2 短期跨境资本对银行内部风险的传导路径 | 第32-35页 |
| 3.2.1 直接冲击路径 | 第32-33页 |
| 3.2.2 间接冲击路径 | 第33-34页 |
| 3.2.3 银行间危机传染路径 | 第34-35页 |
| 3.3 我国短期跨境资本流动规模的测算 | 第35-43页 |
| 3.3.1 短期跨境资本流动规模测算方法 | 第35-36页 |
| 3.3.2 短期跨境资本流动规模的测算 | 第36-43页 |
| 3.4 我国银行内部风险评估 | 第43-49页 |
| 3.4.1 指标体系构建与数据来源 | 第43-44页 |
| 3.4.2 方法介绍 | 第44-45页 |
| 3.4.3 指数合成与分析 | 第45-49页 |
| 3.5 本章小结 | 第49-50页 |
| 第4章 短期跨境资本对我国银行内部风险影响的实证分析 | 第50-57页 |
| 4.1 模型方法介绍 | 第50-52页 |
| 4.1.1 平稳性及相关性检验 | 第50-51页 |
| 4.1.2 VAR模型 | 第51页 |
| 4.1.3 脉冲响应函数 | 第51-52页 |
| 4.2 数据来源 | 第52页 |
| 4.3 实证分析 | 第52-56页 |
| 4.3.1 平稳性、相关性及格兰杰因果关系检验 | 第52-53页 |
| 4.3.2 VAR模型建立 | 第53-55页 |
| 4.3.3 脉冲响应分析 | 第55-56页 |
| 4.3.4 结论分析 | 第56页 |
| 4.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 第5章 防范银行风险的政策建议 | 第57-59页 |
| 5.1 调控跨境资本流入方式 | 第57-58页 |
| 5.2 健全短期跨境资本的早期监测预警体系 | 第58页 |
| 5.3 进一步改善外国银行的准入条件 | 第58页 |
| 5.4 鼓励银行通过多种渠道融资 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表学术论文目录 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |