我国房地产市场与金融市场协同性研究
| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 文献综述 | 第12-19页 |
| 1.4 研究内容与创新点 | 第19页 |
| 1.5 文章结构 | 第19-21页 |
| 第2章 协整与误差修正模型(ECM)理论 | 第21-29页 |
| 2.1 时间序列过程的平稳性研究 | 第21-25页 |
| 2.1.1 时间序列的平稳性概念 | 第21-22页 |
| 2.1.2 单位根检验 | 第22-24页 |
| 2.1.3 DF和ADF检验统计量 | 第24-25页 |
| 2.2 协整与误差修正模型(ECM) | 第25-29页 |
| 2.2.1 协整与协整检验 | 第25-26页 |
| 2.2.2 误差修正模型 | 第26-29页 |
| 第3章 VAR模型与协整关系理论 | 第29-35页 |
| 3.1 VAR模型与脉冲响应函数 | 第29-31页 |
| 3.2 格兰杰因果关系与其检验 | 第31-32页 |
| 3.3 VAR模型与协整关系 | 第32-35页 |
| 第4章 两市场协同关系的实证研究 | 第35-52页 |
| 4.1 两市场发展现状分析 | 第35-37页 |
| 4.2 变量的选取与预处理 | 第37-39页 |
| 4.3 两指标的相关性分析 | 第39-40页 |
| 4.4 两市场平稳性检验 | 第40-43页 |
| 4.5 VAR模型的建立和脉冲响应函数分析 | 第43-47页 |
| 4.5.1 VAR模型的建立 | 第43-45页 |
| 4.5.2 脉冲响应函数分析 | 第45-47页 |
| 4.6 两市场的格兰杰因果关系检验 | 第47-48页 |
| 4.7 两市场间协整与误差修正模型的建立 | 第48-52页 |
| 4.7.1 协整检验 | 第48页 |
| 4.7.2 基于两市场建立误差修正模型(ECM) | 第48-52页 |
| 第5章 2008年金融危机对两市场协同的断点效应 | 第52-57页 |
| 5.1 协同性断点的检验 | 第52-53页 |
| 5.2 协突变断点的研究 | 第53-57页 |
| 5.2.1 第一时间段的分析 | 第53-55页 |
| 5.2.2 第二时间段的分析 | 第55-57页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 后记 | 第65页 |
