| 中文摘要 | 第10-11页 |
| Abstract | 第11-12页 |
| 第一章 绪论 | 第13-25页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第18-23页 |
| 1.4 创新点 | 第23-25页 |
| 第二章 相关理论 | 第25-31页 |
| 2.1 价格时滞相关理论 | 第25-26页 |
| 2.1.1 价格时滞与价格时滞溢价的内涵 | 第25页 |
| 2.1.2 价格时滞度量 | 第25-26页 |
| 2.2 资产定价相关理论 | 第26-27页 |
| 2.2.1 Fama-French三因子模型 | 第26-27页 |
| 2.2.2 Liu二因子模型 | 第27页 |
| 2.3 Fama-Macbeth横截面回归 | 第27-28页 |
| 2.4 所有权性质 | 第28-29页 |
| 2.5 投资者情绪 | 第29页 |
| 2.6 经济政策不确定性 | 第29页 |
| 本章小结 | 第29-31页 |
| 第三章 价格时滞溢价的检验 | 第31-41页 |
| 3.1 样本与数据 | 第31页 |
| 3.2 价格时滞的度量 | 第31-32页 |
| 3.3 高低价格时滞公司特征比较分析 | 第32-33页 |
| 3.4 组合收益差检验 | 第33页 |
| 3.5 基于Fama-French三因子模型的价格时滞溢价检验 | 第33-34页 |
| 3.6 基于Fama-Mac Beth横截面回归的分析 | 第34-36页 |
| 3.7 区分所有权性质的价格时滞溢价检验 | 第36-38页 |
| 本章小结 | 第38-41页 |
| 第四章 价格时滞溢价的影响因素研究 | 第41-53页 |
| 4.1 流动性风险对价格时滞溢价的影响分析 | 第41-43页 |
| 4.1.1 流动性风险度量 | 第41页 |
| 4.1.2 流动性风险与价格时滞溢价 | 第41-43页 |
| 4.2 投资者情绪对价格时滞溢价的影响分析 | 第43-47页 |
| 4.2.1 投资者情绪度量 | 第43-44页 |
| 4.2.2 投资者情绪与价格时滞溢价 | 第44-47页 |
| 4.3 经济政策不确定性对价格时滞溢价的影响分析 | 第47-50页 |
| 4.3.1 经济政策不确定性度量 | 第47页 |
| 4.3.2 经济政策不确定性与价格时滞溢价 | 第47-50页 |
| 本章小结 | 第50-53页 |
| 第五章 结论 | 第53-55页 |
| 展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 个人简况及联系方式 | 第63-64页 |