混合Gopula模型在中国股市的应用
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.2 研究问题与意义 | 第7-8页 |
| 1.2.1 研究问题 | 第7页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.3 国内外相关研究 | 第8-10页 |
| 第二章 理论基础及相关概念界定 | 第10-19页 |
| 2.1 COPULA函数 | 第10-14页 |
| 2.1.1 定义 | 第10-11页 |
| 2.1.2 Copula的性质 | 第11-13页 |
| 2.1.3 描述股票收益率的Copula函数 | 第13-14页 |
| 2.2 EM算法 | 第14-15页 |
| 2.3 模型建立及求解 | 第15-19页 |
| 2.3.1 混合Copula模型建立 | 第15-16页 |
| 2.3.2 混合Copula求解 | 第16页 |
| 2.3.3 混合Copula模型的估计 | 第16-19页 |
| 第三章 实证数据研究 | 第19-35页 |
| 3.1 实证分析 | 第19-34页 |
| 3.1.1 珠三角vs长三角 | 第19-20页 |
| 3.1.2 煤炭vs电力 | 第20-22页 |
| 3.1.3 服装纺织vs.食品饮料 | 第22-24页 |
| 3.1.4 家用电器vs.医疗保健 | 第24-26页 |
| 3.1.5 传媒娱乐vs.互联网 | 第26-28页 |
| 3.1.6 银行vs.建筑 | 第28-30页 |
| 3.1.7 深圳300 vs.创业300 | 第30-32页 |
| 3.1.8 大盘股vs.小盘股 | 第32-34页 |
| 3.2 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 中国股市尾部相关风险分析 | 第35-41页 |
| 4.1 基本情况介绍 | 第35-36页 |
| 4.1.1 基于Copula的尾部相关系数 | 第35页 |
| 4.1.2 尾部相关系数的非参数估计 | 第35-36页 |
| 4.2 实证分析 | 第36-39页 |
| 4.2.1 我国股市股票尾部的估计 | 第36-39页 |
| 4.3 我国股市股票最优投资组合 | 第39页 |
| 4.4 本章小结 | 第39-41页 |
| 第五章 总结及展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 在学期间的研究成果 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
