| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-8页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第6页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第6-7页 |
| 1.3 文章基本框架 | 第7-8页 |
| 第二章 信用风险理论综述 | 第8-18页 |
| 2.1 文献综述 | 第8-11页 |
| 2.2 信用风险概述 | 第11-12页 |
| 2.3 CreditMetrics模型原理解析 | 第12-18页 |
| 2.3.1 模型基本框架 | 第13-17页 |
| 2.3.2 CreditMetrics在我国应用的制约因素 | 第17页 |
| 2.3.3 CreditMetric模型在我国研究进展 | 第17-18页 |
| 第三章 CreditMetrics模型在我国银行业的适用性研究 | 第18-27页 |
| 3.1 银行贷款基本情况 | 第18页 |
| 3.2 蒙特卡罗模拟应用 | 第18-19页 |
| 3.3 基于我国实际情况确定模型参数 | 第19-24页 |
| 3.3.1 违约率和违约回收率的确定 | 第19-20页 |
| 3.3.2 确定信用转移矩阵 | 第20-21页 |
| 3.3.3 远期收益率曲线的确定 | 第21-23页 |
| 3.3.4 资产相关系数的确定 | 第23-24页 |
| 3.4 单笔资产与资产组合价值计算 | 第24-27页 |
| 3.4.1 单笔资产价值计算 | 第24-25页 |
| 3.4.2 资产组合的风险价值 | 第25-27页 |
| 第四章 研究结论 | 第27-31页 |
| 4.1 基于Weibull分布的组合在险值计算方法的改进 | 第27-29页 |
| 4.2 研究结论 | 第29-30页 |
| 4.3 模型研究对我国银行业量化风险的意义 | 第30-31页 |
| 致谢 | 第31-32页 |
| 附录一 | 第32-34页 |
| 参考文献 | 第34-35页 |
