| 引言 | 第11-14页 |
| 第一章 亚式期权的定价模型 | 第14-20页 |
| 1.1 标准欧式期权定价模型的描述及基本假设 | 第14-15页 |
| 1.2 期权价格满足的Black-Scholes方程及定价公式 | 第15-17页 |
| 1.3 亚式期权的定价公式及性质 | 第17-20页 |
| 第二章 Monte Carlo模拟法的原理 | 第20-23页 |
| 2.1 Monte Carlo模拟法 | 第20页 |
| 2.2 期权定价的普通Monte Carlo模拟法 | 第20-21页 |
| 2.3 期权定价的控制变量Monte Carlo模拟法 | 第21-23页 |
| 第三章 算术平均亚式期权价格的几个控制变量及数值分析 | 第23-39页 |
| 3.1 亚式期权的控制变量Monte Carlo模拟法 | 第23-24页 |
| 3.2 算术平均亚式期权价格的几个控制变量的MonteCarlo模拟 | 第24-26页 |
| 3.3 相关系数的近似计算 | 第26-27页 |
| 3.4 数值分析 | 第27-39页 |
| 第四章 亚式回望期权的定价 | 第39-45页 |
| 4.1 回望期权 | 第39页 |
| 4.2 连续几何平均亚式回望期权的显式解 | 第39-43页 |
| 4.3 离散算术平均亚式回望期权的Monte Carlo模拟 | 第43-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 附录 | 第48-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
