房屋销售价格的统计预测
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·国内外相关研究的文献综述 | 第10-11页 |
| ·本文研究的内容 | 第11-12页 |
| 第2章 房屋销售价格的实证分析 | 第12-19页 |
| ·变量选取 | 第12-13页 |
| ·样本数据的收集与整理 | 第13页 |
| ·多元线性回归模型的建立 | 第13-18页 |
| ·多重共线性检验 | 第13-15页 |
| ·变量的筛选 | 第15-16页 |
| ·回归方程的建立 | 第16-18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 第3章 带有政策变量的回归模型 | 第19-26页 |
| ·房地产政策分类 | 第19-21页 |
| ·金融政策 | 第19-20页 |
| ·税收政策 | 第20页 |
| ·土地政策 | 第20-21页 |
| ·政策变量的定量化 | 第21-23页 |
| ·政策变量回归模型的建立 | 第23-25页 |
| ·第一轮回归 | 第23-24页 |
| ·第二轮回归 | 第24-25页 |
| ·预测比较 | 第25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第4章 房屋销售价格指数的时序模型 | 第26-38页 |
| ·时间序列的相关定义 | 第26-28页 |
| ·模型的定阶方法 | 第28-29页 |
| ·残差方差图定阶法 | 第28页 |
| ·F检验定阶法 | 第28页 |
| ·准则函数定阶法 | 第28-29页 |
| ·ARMA(p,q)模型的参数估计 | 第29-30页 |
| ·ARMA(p,q)模型的极大似然估计 | 第29-30页 |
| ·ARMA(p,q)模型的自回归逼近法 | 第30页 |
| ·最佳线性预测 | 第30-33页 |
| ·最佳线性预测的定义 | 第30-31页 |
| ·最佳线性预测的性质 | 第31页 |
| ·ARMA(p,q)模型的最佳线性预测 | 第31-33页 |
| ·房屋销售价格指数ARIMA模型的构建 | 第33-37页 |
| ·模型的"识别"阶段 | 第33-35页 |
| ·模型的"参数估计"阶段 | 第35-36页 |
| ·模型的"预测"阶段 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第5章 结论和展望 | 第38-39页 |
| ·本文研究的主要结论及创新 | 第38页 |
| ·进一步研究的展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 附录 | 第41-42页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
