基于违约相关性的集中度风险控制方法研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
1 绪论	第9-14页
·选题的背景和意义	第9-10页
·国内外研究现状	第10-12页
·研究思路和方法	第12页
·本文框架	第12-14页
2 违约相关性的计量	第14-23页
·违约相关性的基本内容	第14-16页
·违约相关性的定义及主要成因	第14-15页
·违约相关性的影响因素分析	第15-16页
·违约概率的测度	第16-20页
·结构化模型	第16-18页
·简化模型	第18-20页
·混合模型	第20页
·违约相关性的度量方法	第20-23页
3 商业银行集中度风险及其相关理论	第23-33页
·集中度风险的概述	第23页
·集中度风险的计量和调整方法	第23-33页
·指标法	第24-25页
·基于模型的计量和调整的方法	第25-30页
·基于HHI指数的调整方法	第30-33页
4 基于违约相关性的集中度风险控制	第33-43页
·贷款组合优化模型及比较分析	第33-35页
·几种经典的组合优化模型	第33-34页
·比较分析	第34-35页
·行业集中度限额控制的组合优化模型的构建	第35-36页
·实证分析	第36-43页
·参数的确定	第37-40页
·结果分析	第40-43页
5 结论与展望	第43-46页
·结论和政策建议	第43-44页
·本文研究的不足与展望	第44-46页
参考文献	第46-49页
附录A 违约相关性的计量程序	第49-50页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况	第50-51页
致谢	第51-52页