基于泰勒法则的人民币汇率预测
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 1. 引言 | 第6-13页 |
| 1.1. 研究背景与意义 | 第6-8页 |
| 1.2. 文献综述 | 第8-11页 |
| 1.2.1. 国外文献综述 | 第8-9页 |
| 1.2.2. 国内文献综述 | 第9-11页 |
| 1.3. 本文的思路与结构 | 第11-12页 |
| 1.4. 本文的创新与不足 | 第12-13页 |
| 2. 泰勒法则模型 | 第13-20页 |
| 2.1. 泰勒法则的基本形式及含义 | 第13-14页 |
| 2.2. 泰勒法则的拓展 | 第14-16页 |
| 2.2.1. 引入利率平滑 | 第14页 |
| 2.2.2. 前瞻性泰勒法则 | 第14-15页 |
| 2.2.3. 引入资产价格 | 第15页 |
| 2.2.4. 开放经济下的泰勒法则 | 第15-16页 |
| 2.3. 汇率的泰勒法则模型 | 第16-20页 |
| 2.3.1. 泰勒法则 | 第16页 |
| 2.3.2. 无抛补利率平价 | 第16-18页 |
| 2.3.3. 汇率的泰勒法则模型 | 第18-20页 |
| 3. 数据处理 | 第20-29页 |
| 3.1. 产出缺口的估计 | 第20-27页 |
| 3.1.1. HP滤波法 | 第20-23页 |
| 3.1.2. SVAR模型 | 第23-27页 |
| 3.2. 均衡实际汇率的估计 | 第27-28页 |
| 3.3. 其它数据来源 | 第28-29页 |
| 4. 实证分析 | 第29-42页 |
| 4.1. 检验统计量 | 第29-31页 |
| 4.1.1. MSPE和TU | 第29-30页 |
| 4.1.2. DMW统计量 | 第30页 |
| 4.1.3. CW统计量 | 第30-31页 |
| 4.2. 基准模型——随机游走 | 第31-32页 |
| 4.3. 泰勒法则模型 | 第32-37页 |
| 4.4. 货币模型 | 第37-40页 |
| 4.5. 购买力平价 | 第40-41页 |
| 4.6. 利率平价 | 第41-42页 |
| 5. 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
