国债期货的风险管理及应用
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 一、绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.1 国外国债风险相关文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内国债风险相关文献综述 | 第14页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第14-15页 |
| 二、商业银行利率风险套期保值问题 | 第15-23页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第15-17页 |
| 2.1.1 商业银行利率风险的概念 | 第15-17页 |
| 2.1.2 商业银行套期保值 | 第17页 |
| 2.2 研究现状 | 第17-19页 |
| 2.3 商业银行利率风险问题现状及趋势 | 第19-21页 |
| 2.4 研究必要性及价值 | 第21页 |
| 2.5 利率风险管理工具简介 | 第21-23页 |
| 2.5.1 远期利率协议 | 第21页 |
| 2.5.2 利率期货 | 第21页 |
| 2.5.3 利率期权 | 第21-22页 |
| 2.5.4 利率互换 | 第22页 |
| 2.5.5 在风险管理上的优势 | 第22页 |
| 2.5.6 对银行利率风险的有效控制 | 第22-23页 |
| 三、利率曲线 | 第23-25页 |
| 3.1 利率曲线的概念 | 第23页 |
| 3.2 利率曲线的构造方法 | 第23-24页 |
| 3.3 国债期货对收益率曲线的完善 | 第24-25页 |
| 四、利率风险定量分析 | 第25-28页 |
| 4.1 PCA法分析债券风险 | 第26-27页 |
| 4.2 国债期货的套期保值 | 第27-28页 |
| 4.2.1 传统理论 | 第27页 |
| 4.2.2 Holbrook Working理论 | 第27页 |
| 4.2.3 组合理论 | 第27-28页 |
| 五、实证研究 | 第28-36页 |
| 5.1 单只可交割国债的套期保值 | 第28-32页 |
| 5.2 对单只不可交割国债的套保 | 第32-33页 |
| 5.3 金融债的套期保值 | 第33-34页 |
| 5.4 企业债的套期保值 | 第34-35页 |
| 5.5 全部资产组合国债的套期保值 | 第35-36页 |
| 5.6 套期保值效果 | 第36页 |
| 六、结论 | 第36-38页 |
| 6.1 文章结论 | 第36-37页 |
| 6.2 不足之处 | 第37-38页 |
| 6.3 未来展望 | 第38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40页 |
