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基于Hull-White模型和动态规划方法的国债期货定价研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
1 绪论第8-14页
    1.1 研究目的与意义第8-9页
    1.2 国内外研究文献综述第9-13页
    1.3 本文研究思路及创新之处第13-14页
2 我国国债期货交易交割规则的建模第14-28页
    2.1 我国国债期货概述第14-18页
    2.2 基于动态规划方法的国债期货模型第18-26页
    2.3 国债期货定价模型小结第26-28页
3 HULL-WHITE模型与国债现券的定价第28-38页
    3.1 利率期限结构基本理论第28-29页
    3.2 HULL-WHITE模型的优势分析第29-32页
    3.3 使用HULL-WHITE模型求解动态规划方法第32-38页
4 定价结果分析及模型的改进第38-51页
    4.1 数据选择第38-40页
    4.2 利率期限结构参数估计第40-43页
    4.3 原模型定价结果及分析第43-48页
    4.4 改进后的定价模型及其改进效果第48-51页
5 结论和展望第51-53页
    5.1 全文小结第51页
    5.2 可进一步研究的问题第51-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-56页

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