| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究目的与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第9-13页 |
| 1.3 本文研究思路及创新之处 | 第13-14页 |
| 2 我国国债期货交易交割规则的建模 | 第14-28页 |
| 2.1 我国国债期货概述 | 第14-18页 |
| 2.2 基于动态规划方法的国债期货模型 | 第18-26页 |
| 2.3 国债期货定价模型小结 | 第26-28页 |
| 3 HULL-WHITE模型与国债现券的定价 | 第28-38页 |
| 3.1 利率期限结构基本理论 | 第28-29页 |
| 3.2 HULL-WHITE模型的优势分析 | 第29-32页 |
| 3.3 使用HULL-WHITE模型求解动态规划方法 | 第32-38页 |
| 4 定价结果分析及模型的改进 | 第38-51页 |
| 4.1 数据选择 | 第38-40页 |
| 4.2 利率期限结构参数估计 | 第40-43页 |
| 4.3 原模型定价结果及分析 | 第43-48页 |
| 4.4 改进后的定价模型及其改进效果 | 第48-51页 |
| 5 结论和展望 | 第51-53页 |
| 5.1 全文小结 | 第51页 |
| 5.2 可进一步研究的问题 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |