| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第9-10页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3.1 流动性风险定义及成因的研究综述 | 第11-12页 |
| 1.3.2 流动性风险计量方法的研究综述 | 第12页 |
| 1.3.3 巴塞尔资本协议Ⅲ对于商业银行流动性管理影响的研究综述 | 第12-13页 |
| 1.3.4 研究现状述评 | 第13-14页 |
| 1.4 论文的研究思路与方法 | 第14-17页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第15-17页 |
| 第二章 商业银行流动性风险管理的理论基础 | 第17-23页 |
| 2.1 商业银行流动性的理论界定 | 第17页 |
| 2.2 商业银行的流动性风险 | 第17-19页 |
| 2.2.1 问题的提出 | 第17-18页 |
| 2.2.2 商业银行流动性风险的界定 | 第18-19页 |
| 2.3 商业银行流动性风险管理的主要理论 | 第19-22页 |
| 2.3.1 资产管理理论 | 第19-20页 |
| 2.3.2 负债管理理论 | 第20-21页 |
| 2.3.3 资产负债综合管理理论 | 第21页 |
| 2.3.4 全面风险管理理论 | 第21-22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 我国商业银行流动性风险管理的现状分析 | 第23-34页 |
| 3.1 我国商业银行流动性风险管理的主要指标 | 第23-29页 |
| 3.1.1 资本充足率及核心资本充足率 | 第23-24页 |
| 3.1.2 存贷比 | 第24-26页 |
| 3.1.3 流动性比例 | 第26-28页 |
| 3.1.4 贷款占总资产比率 | 第28-29页 |
| 3.2 我国商业银行流动性风险管理的问题分析 | 第29-33页 |
| 3.2.1 流动性风险管理中存在的主要问题 | 第29-31页 |
| 3.2.2 商业银行流动性风险管理的影响因素分析 | 第31-33页 |
| 3.3 本章小节 | 第33-34页 |
| 第四章 巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行流动性风险管理的影响分析 | 第34-43页 |
| 4.1 基于巴塞尔协议Ⅲ的我国商业银行流动性风险管理新要求 | 第34-37页 |
| 4.1.1 商业银行需对资产结构进行优化调整 | 第34-35页 |
| 4.1.2 商业银行需建立日间流动性管理模式 | 第35-36页 |
| 4.1.3 商业银行需加强期限错配的流动性风险管理 | 第36-37页 |
| 4.2 巴塞尔协议Ⅲ引入的新流动性指标及其影响 | 第37-42页 |
| 4.2.1 短期监管指标：流动性覆盖比率 | 第38-39页 |
| 4.2.2 长期监管指标：净稳定融资比例 | 第39-41页 |
| 4.2.3 新流动性指标的影响 | 第41-42页 |
| 4.3 本章小结 | 第42-43页 |
| 第五章 中国民生银行的流动性风险管理体系构建 | 第43-54页 |
| 5.1 中国民生银行流动性风险管理的现状分析 | 第43-46页 |
| 5.1.1 中国民生银行总体情况 | 第43-44页 |
| 5.1.2 民生银行流动性风险指标对比分析 | 第44-46页 |
| 5.2 民生银行流动性风险管理体系构建 | 第46-48页 |
| 5.2.1 民生银行流动性风险管理的目标 | 第46-47页 |
| 5.2.2 流动性风险管理体系构建的原则 | 第47-48页 |
| 5.3 民生银行流动性风险管理的体系构成 | 第48-53页 |
| 5.3.1 民生银行流动性风险管理的组织机构及职责分工 | 第48页 |
| 5.3.2 民生银行流动性风险管理体系的构成设计 | 第48-53页 |
| 5.4 本章小节 | 第53-54页 |
| 第六章 研究结论与政策建议 | 第54-56页 |
| 6.1 研究结论 | 第54页 |
| 6.2 政策建议 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
