| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 研究思路及研究方法 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.3 研究框架 | 第16页 |
| 1.3.4 主要创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 我国商业银行信用风险相关理论 | 第17-24页 |
| 2.1 商业银行信用风险的界定 | 第17-18页 |
| 2.1.1 商业银行信用风险的概念 | 第17页 |
| 2.1.2 商业银行信用风险的特点 | 第17-18页 |
| 2.1.3 商业银行信用风险的分类 | 第18页 |
| 2.2 加强商业银行信用风险度量和管理的原因 | 第18-24页 |
| 2.2.1 中国商业银行面临新的信用风险形势 | 第18-21页 |
| 2.2.2 新形势下的对我国商业银行的监管 | 第21-24页 |
| 第3章 我国商业银行对上市公司信用风险指标分析 | 第24-30页 |
| 3.1 指标分析 | 第24-29页 |
| 3.1.1 财务相关指标 | 第24-28页 |
| 3.1.2 组织结构相关指标 | 第28页 |
| 3.1.3 公司成长性相关指标 | 第28-29页 |
| 3.1.4 经济环境相关指标 | 第29页 |
| 3.2 指标的选择与赋权 | 第29-30页 |
| 第4章 我国商业银行对上市公司信用风险研究——KMV模型基本框架 | 第30-40页 |
| 4.1 信用风险甄别的主要方法及比较 | 第30-33页 |
| 4.1.1 信用风险甄别的主要方法 | 第30-32页 |
| 4.1.2 方法比较 | 第32-33页 |
| 4.2 KMV模型框架 | 第33-37页 |
| 4.2.1 模型简介 | 第33-34页 |
| 4.2.2 KMV模型假设及计算步骤 | 第34-36页 |
| 4.2.3 KMV模型的优势和缺陷 | 第36-37页 |
| 4.3 在应用KMV模型时环境因素的影响 | 第37-40页 |
| 第5章 我国商业银行对上市公司信用风险研究——KMV模型实证研究 | 第40-49页 |
| 5.1 样本的选取 | 第40页 |
| 5.2 常量估计过程 | 第40-43页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第43-47页 |
| 5.3.1 最佳违约点的确定 | 第43-45页 |
| 5.3.2 KMV模型适用性变化分析 | 第45-47页 |
| 5.4 我国商业银行加强对上市公司信用风险管理的建议 | 第47-49页 |
| 第6章 结论及建议 | 第49-52页 |
| 6.1 结论 | 第49-50页 |
| 6.2 展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及科研情况 | 第56页 |
