| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第15-33页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第15-20页 |
| 1.1.1 股指期货产生的背景与发展 | 第15-18页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第18-20页 |
| 1.2 国内外信息溢出效应研究综述 | 第20-27页 |
| 1.2.1 股指期现货波动溢出的方向与强度 | 第21-24页 |
| 1.2.2 股指期现货市场领先-滞后关系 | 第24-27页 |
| 1.3 文章的写作内容和创新 | 第27-33页 |
| 1.3.1 文章的写作内容 | 第27-30页 |
| 1.3.2 文章的创新 | 第30-33页 |
| 第2章 沪深300股指及沪深300股指期货 | 第33-49页 |
| 2.1 我国股票市场及沪深300股指期货 | 第33-37页 |
| 2.1.1 我国的股票市场 | 第33-35页 |
| 2.1.2 沪深300股票指数 | 第35-37页 |
| 2.2 沪深300股指期货 | 第37-44页 |
| 2.2.1 股指期货的特点 | 第38-39页 |
| 2.2.2 股指期货市场的功能 | 第39-44页 |
| 2.3 股指期货与现货相关的理论基础 | 第44-46页 |
| 2.3.1 持有成本模型 | 第44-45页 |
| 2.3.2 市场预期理论 | 第45-46页 |
| 2.4 股指期货对股票市场的影响 | 第46-49页 |
| 2.4.1 股指期货市场对股票市场流动性的影响 | 第46页 |
| 2.4.2 股指期货市场对股票市场规模的影响 | 第46-47页 |
| 2.4.3 期指市场对股票市场波动率的影响 | 第47页 |
| 2.4.4 期指市场对金融市场创新的影响 | 第47-49页 |
| 第3章 基于EEMD的降噪方法及其应用 | 第49-75页 |
| 3.1 频谱分析的发展 | 第49-55页 |
| 3.1.1 谱分析 | 第50页 |
| 3.1.2 维格纳分布 | 第50-51页 |
| 3.1.3 进化谱分析 | 第51页 |
| 3.1.4 小波分析 | 第51-55页 |
| 3.2 EEMD+小波降噪方法的构建 | 第55-60页 |
| 3.2.1EEMD的构建 | 第55-59页 |
| 3.2.2 小波降噪 | 第59-60页 |
| 3.3 基于EEMD+小波降噪的仿真实验 | 第60-64页 |
| 3.4 基于EEMD+小波降噪的实证分析 | 第64-73页 |
| 3.4.1 集合经验模式分解结果分析 | 第64-70页 |
| 3.4.2 小波降噪结果分析 | 第70-73页 |
| 3.5 本章小结 | 第73-75页 |
| 第4章 股指期现货市场的跳跃特征和跳跃溢出分析 | 第75-101页 |
| 4.1 引言 | 第75-77页 |
| 4.2 L-M跳跃模型的构建 | 第77-78页 |
| 4.3 基于L-M的跳跃及其跳跃溢出检验 | 第78-98页 |
| 4.3.1 已实现波动率、连续波动率的描述性统计 | 第78-84页 |
| 4.3.2 沪深300股指期货与现货的跳跃频率及其特征 | 第84-89页 |
| 4.3.3 跳跃方向的检验 | 第89-91页 |
| 4.3.4 跳跃幅度的检验 | 第91-93页 |
| 4.3.5 共同跳跃及跳跃溢出 | 第93-98页 |
| 4.4 本章小结 | 第98-101页 |
| 第5章 股指期现货市场信息溢出的因果检验 | 第101-125页 |
| 5.1 引言 | 第101-102页 |
| 5.2 信息溢出检验方法的构建 | 第102-107页 |
| 5.2.1 广义格兰杰检验 | 第102-103页 |
| 5.2.2 基于CCF的因果检验 | 第103-104页 |
| 5.2.3 基于核函数的Hong-因果检验 | 第104-107页 |
| 5.3 基于Hong-检验的股指期现货信息溢出分析 | 第107-124页 |
| 5.4 本章小结 | 第124-125页 |
| 第6章 结论与展望 | 第125-129页 |
| 6.1 文章小结 | 第125-127页 |
| 6.2 未来的展望 | 第127-128页 |
| 6.3 结束语 | 第128-129页 |
| 参考文献 | 第129-141页 |
| 博士期间主要研究成果 | 第141-143页 |
| 后记 | 第143-144页 |