东方证券金鳍系列收益凭证的定价分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| 第一节 论文的研究背景和意义 | 第9-15页 |
| 一、研究背景 | 第9-14页 |
| 二、研究意义 | 第14-15页 |
| 第二节 文献综述 | 第15-18页 |
| 一、国外文献综述 | 第15-16页 |
| 二、国内文献综述 | 第16-18页 |
| 第三节 论文的主要内容和创新及不足 | 第18-20页 |
| 一、论文的主要内容及结构 | 第18页 |
| 二、论文可能的创新点 | 第18-19页 |
| 三、论文的不足之处 | 第19-20页 |
| 第二章 东方证券金鳍系列收益凭证产品概述 | 第20-32页 |
| 第一节 金鳍系列收益凭证产品的分类 | 第20-21页 |
| 一、指数挂钩型 | 第20-21页 |
| 二、ETF基金挂钩型 | 第21页 |
| 三、期货合约挂钩型 | 第21页 |
| 第二节 金鳍系列收益凭证的特征 | 第21-32页 |
| 一、收益率结构特征 | 第21-29页 |
| 二、期限特征 | 第29-30页 |
| 三、方向的对称性 | 第30-31页 |
| 四、挂钩标的类型 | 第31-32页 |
| 第三章 定价模型的建立与产品价格分析 | 第32-49页 |
| 第一节 结构化收益凭证的定价理论基础 | 第32-35页 |
| 一、固定收益证券的定价理论 | 第32页 |
| 二、期权定价理论及方法 | 第32-35页 |
| 第二节 模型的建立 | 第35-40页 |
| 一、参数说明 | 第35页 |
| 二、定价公式推导 | 第35-40页 |
| 第三节 案例产品价格分析 | 第40-49页 |
| 一、挂钩标的波动率计算方法 | 第40-42页 |
| 二、挂钩标的沪深300指数的统计特征 | 第42-46页 |
| 三、案例产品的模型价格 | 第46-47页 |
| 四、内嵌期权价格情景分析 | 第47-49页 |
| 第四章 启示与建议 | 第49-52页 |
| 第一节 东方证券收益凭证定价分析的启示 | 第49-50页 |
| 第二节 对收益凭证市场参与者的建议 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
