| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究现状 | 第11-17页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第11-13页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第13-17页 |
| 1.4 研究内容与结构 | 第17-18页 |
| 2 预备知识 | 第18-27页 |
| 2.1 期权基础知识 | 第18-20页 |
| 2.2 分数布朗运动及其性质 | 第20-22页 |
| 2.3 分数It?公式 | 第22-23页 |
| 2.4 分数布朗运动环境下Black-Scholes公式推导 | 第23-27页 |
| 3 分数布朗运动环境下多资产期权定价 | 第27-35页 |
| 3.1 分数布朗运动环境下多资产Black-Scholes期权定价 | 第27-32页 |
| 3.1.1 分数布朗运动环境下多资产Black-Scholes偏微分方程 | 第27-31页 |
| 3.1.2 分数布朗运动环境下多资产Black-Scholes方程求解 | 第31-32页 |
| 3.2 分数布朗运动环境下欧式篮子期权定价 | 第32-35页 |
| 4 实证分析 | 第35-42页 |
| 4.1 股票价格的比较影响 | 第36-40页 |
| 4.1.1 赫斯特参数H的选取 | 第36-37页 |
| 4.1.2 上证50股票轨道模拟及比较 | 第37-40页 |
| 4.2 其他因素对期权定价问题的影响 | 第40-42页 |
| 5 研究结果与展望 | 第42-43页 |
| 5.1 研究结果 | 第42页 |
| 5.2 研究展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 附件：部分程序的R语言显示 | 第48-50页 |
