| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.3 研究内容 | 第13-15页 |
| 1.4 研究创新与不足 | 第15-17页 |
| 第二章 金融危机传染理论基础与文献综述 | 第17-33页 |
| 2.1 金融危机传染定义综述 | 第17-19页 |
| 2.2 金融危机传染机制理论综述 | 第19-22页 |
| 2.3 金融危机传染事件的确认 | 第22-23页 |
| 2.4 金融危机传染检验方法综述 | 第23-31页 |
| 2.4.1 基于Pearson相关系数的金融传染检验 | 第24-26页 |
| 2.4.2 基于GARCH类模型的金融传染检验 | 第26-27页 |
| 2.4.3 基于Copula方法的金融危机传染检验 | 第27-28页 |
| 2.4.4 基于分位点回归模型的金融传染检验 | 第28-29页 |
| 2.4.5 基于极值理论的金融传染检验 | 第29-30页 |
| 2.4.6 其他方法 | 第30-31页 |
| 2.5 本章小结 | 第31-33页 |
| 第三章 马尔可夫机制转换分位点回归与金融危机传染检验 | 第33-49页 |
| 3.1 问题提出 | 第33-35页 |
| 3.2 马尔可夫机制转换分位点回归 | 第35-40页 |
| 3.2.1 一般线性分位点回归模型 | 第36-38页 |
| 3.2.2 马尔可夫机制转换分位点回归模型 | 第38-40页 |
| 3.3 马尔可夫机制转换分位点回归模型的模拟研究 | 第40-43页 |
| 3.3.1 生成有限状态的马尔可夫链 | 第40页 |
| 3.3.2 生成不对称拉普拉斯分布随机变量 | 第40-41页 |
| 3.3.3 模拟细节与结论 | 第41-43页 |
| 3.4 实证分析 | 第43-47页 |
| 3.5 本章小结 | 第47-49页 |
| 第四章 基于复杂网络方法的金融危机传染行为分析 | 第49-71页 |
| 4.1 问题提出 | 第49-52页 |
| 4.2 基于复杂网络方法的金融危机传染检验 | 第52-54页 |
| 4.2.1 股票价格之间的联动行为的模式结构 | 第52-54页 |
| 4.2.2 联动模式的加权有向网络模型 | 第54页 |
| 4.3 基于复杂社会网络的传染行为分析 | 第54-55页 |
| 4.4 实证分析 | 第55-70页 |
| 4.4.1 数据描述(包含分期数据) | 第55-58页 |
| 4.4.2 度以及度分布的分析 | 第58-62页 |
| 4.4.3 基于聚类系数的分组分析 | 第62-65页 |
| 4.4.4 分析联动模式之间的转换和传递 | 第65-69页 |
| 4.4.5 亲近中心性分析 | 第69-70页 |
| 4.5 本章小结 | 第70-71页 |
| 第五章 总结、启示及展望 | 第71-77页 |
| 5.1 主要结论 | 第71-72页 |
| 5.2 金融危机传染对中国金融风险防范的启示 | 第72-75页 |
| 5.2.1 去全球化 | 第73页 |
| 5.2.2 开启人民币国际化进程 | 第73-74页 |
| 5.2.3 对国内金融机构的监管措施 | 第74页 |
| 5.2.4 加强对房地产市场与地方债的管控 | 第74-75页 |
| 5.3 研究展望 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第90页 |
