| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 导论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 利率市场化进程加快 | 第11页 |
| 1.1.2 风险环境发生变化 | 第11-12页 |
| 1.1.3 按揭贷款市场竞争加剧 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外相关研究动态综述 | 第13-15页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内相关研究 | 第14-15页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第15页 |
| 1.3 研究的思路与方法 | 第15-16页 |
| 1.4 论文结构 | 第16页 |
| 1.5 本文的创新之处 | 第16-18页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第18-30页 |
| 2.1 个人住房贷款 | 第18页 |
| 2.2 商业贷款 | 第18-20页 |
| 2.2.1 商业贷款的利率与期限 | 第18-19页 |
| 2.2.2 商业贷款定价的相关条例 | 第19-20页 |
| 2.2.3 目前X银行商业贷款的政策 | 第20页 |
| 2.3 商业贷款的利润及风险分析 | 第20-21页 |
| 2.4 传统贷款定价模型 | 第21-24页 |
| 2.5 现代贷款定价模型 | 第24-27页 |
| 2.6 基于LOGISTICS回归的评分卡的介绍 | 第27-30页 |
| 2.6.1 LOGISTICS回归方法 | 第27-28页 |
| 2.6.2 信用评分卡 | 第28-30页 |
| 第三章 商业银行贷款定价现状 | 第30-33页 |
| 3.1 个人住房按揭贷款定价实际执行情况 | 第30-31页 |
| 3.2 商业银行贷款定价存在的问题 | 第31-33页 |
| 3.2.1 贷款定价的内核理念弱化 | 第31页 |
| 3.2.2 利率风险管理意识淡薄 | 第31页 |
| 3.2.3 基准利率缺失 | 第31-32页 |
| 3.2.4 定价方式创新不足 | 第32-33页 |
| 第四章 基于LOGISTICS回归的评分卡构建及实证分析 | 第33-42页 |
| 4.1 模型构建的思路与方法 | 第33-34页 |
| 4.2 项目参数定义及样本数据集描述 | 第34-37页 |
| 4.2.1 项目参数定义 | 第34-35页 |
| 4.2.2 样本数据集描述 | 第35-37页 |
| 4.3 标准评分卡建模过程 | 第37-38页 |
| 4.3.1 分群与粗分类 | 第37页 |
| 4.3.2 LOGISITICS回归 | 第37-38页 |
| 4.4 标准评分卡模型结果展示 | 第38-39页 |
| 4.4.1 标准评分卡刻度描述 | 第38页 |
| 4.4.2 标准评分卡的各变量的得分 | 第38-39页 |
| 4.5 评分卡模型风险识别能力验证 | 第39-40页 |
| 4.6 评分卡模型应用价值及后续问题探讨 | 第40-42页 |
| 4.6.1 评分卡模型应用价值及策略 | 第40-41页 |
| 4.6.2 评分卡模型后续问题探讨 | 第41-42页 |
| 第五章 商业银行的对策建议 | 第42-45页 |
| 5.1 加强商业银行风险定价能力建设 | 第42-43页 |
| 5.2 培育市场基准利率体系，完善利率市场形成机制 | 第43页 |
| 5.3 建立贷款定价风险规避和损失抵补机制 | 第43页 |
| 5.4 建立完善的风险内控机制 | 第43-44页 |
| 5.5 优化信贷资产结构 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 作者简介 | 第48页 |