| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 1 引言 | 第6-10页 |
| ·含时变风险厌恶及逆风参数金融模型的研究背景、发展现状及意义 | 第6-8页 |
| ·本文的主要工作 | 第8-10页 |
| 2 含时变风险厌恶及逆风参数的资产定价模型 | 第10-16页 |
| ·模型 | 第10-11页 |
| ·时变风险厌恶 | 第11-14页 |
| ·动力学系统 | 第14-16页 |
| 3 非线性系统的分析 | 第16-34页 |
| ·非线性差分方程组平衡解的存在性 | 第16-17页 |
| ·非线性系统的稳定性分析 | 第17-31页 |
| ·含固定风险厌恶及具体逆风参数模型的稳定性分析 | 第31-34页 |
| 4 随机系统模拟数据与市场数据的对比分析 | 第34-41页 |
| ·模型初始参数与市场数据的选取 | 第34-35页 |
| ·收益率时序图 | 第35页 |
| ·收益时序的相关性分析 | 第35-37页 |
| ·收益时序的平稳性分析 | 第37-38页 |
| ·收益序列的正态性分析 | 第38-41页 |
| 5 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 硕硕士期间发表论文清单 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |