股票组合投资的稳健统计分析方法研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-11页
第1章 绪论	第11-23页
·背景介绍	第11-13页
·研究目的和意义	第13-14页
·国内外研究现状	第14-18页
·本文的主要研究内容	第18页
·本文的研究框架与创新点	第18-23页
第2章 证券投资组合理论与方法	第23-38页
·传统证券投资组合	第23-25页
·传统证券投资组合的理论	第23-24页
·证券投资组合的主要内容	第24-25页
·马科维茨投资组合问题	第25-32页
·均值-方差模型概论	第26-29页
·模型存在的问题	第29-30页
·均值-方差模型的研究现状	第30-32页
·均值-绝对离差优化模型理论	第32-33页
·均值-绝对离差模型理论	第32页
·均值-绝对离差优化模型研究现状	第32-33页
·夏普指数模型的理论	第33-37页
·夏普指数模型的基本理论	第33-34页
·夏普指数模型的研究现状	第34-35页
·夏普指数模型中存在的问题	第35-37页
·本章小结	第37-38页
第3章 证券数据的稳健统计分析	第38-58页
·离群值的定义及影响分析	第38-42页
·常用的稳健统计方法	第42-51页
·稳健统计的含义	第42-43页
·稳健统计主要概念和测度方法	第43-51页
·稳健与传统统计量的对比分析	第51-57页
·数据的描述分析	第51-54页
·方法的对比分析	第54-57页
·本章小结	第57-58页
第4章 稳健统计方法在证券市场中的应用	第58-70页
·离群值对因子分析的影响评价	第58-61页
·传统因子分析的基本思想	第58页
·传统因子分析方法的计算模型	第58-60页
·传统因子分析的不稳健性	第60-61页
·构建稳健统计的必要性及实证	第61-68页
·两种因子分析的模拟比较	第61-63页
·两种因子分析的实证分析	第63-68页
·本章小结	第68-70页
第5章 稳健组合投资方法的构建	第70-120页
·传统均值-方差模型存在的问题	第70-73页
·稳健模型的思想、算法和模拟	第73-82页
·稳健均值-方差模型的思想和模型	第73-74页
·稳健均值-方差模型的算法	第74-75页
·传统与稳健均值-方差模型的模拟比较	第75-82页
·传统与稳健均值-方差模型的实证比较	第82-108页
·样本区间和样本股票选取	第82-83页
·样本数据的分布特征	第83-90页
·组合投资有效前沿对比分析	第90-101页
·组合投资方法的权重比较	第101-108页
·传统均值-绝对离差模型存在的问题	第108-110页
·稳健均值-绝对离差模型的思想和算法	第110-114页
·稳健均值-绝对离差模型的思想和模型	第110-111页
·稳健均值-绝对离差模型的算法	第111-112页
·传统和稳健均值-绝对离差模型的模拟比较	第112-114页
·传统与稳健均值-绝对离差模型的实证比较	第114-118页
·本章小结	第118-120页
第6章 夏普指数模型的稳健性研究	第120-144页
·传统的夏普指数模型	第120-122页
·模型的不稳健因素探讨	第122-126页
·传统回归的不稳健性	第122-123页
·线性模型的稳健回归	第123-126页
·夏普指数模型的设计思想	第126-128页
·模型的具体算法及流程图	第126-127页
·稳健夏普指数模型的优点	第127-128页
·两种指数模型的模拟研究	第128-130页
·两种指数模型的比较分析	第130-142页
·样本股票和区间的选取	第130-135页
·三种方法的结果比较	第135-140页
·三种方法的有效前沿对比	第140-142页
·本章小结	第142-144页
第7章 稳健组合投资分析系统原型建立	第144-156页
·系统的设计思想、目标和原则	第144-145页
·系统的总体框架	第145-147页
·组合投资分析系统的开发环境	第147-148页
·分析系统的使用简介	第148-155页
·本章小结	第155-156页
第8章 论文总结与展望	第156-158页
·论文总结	第156-157页
·存在的问题与下一步的工作	第157-158页
附录1 本文的部分数据	第158-160页
附录2 部分R语言代码	第160-162页
附录3 随机选取的其他取票结果	第162-164页
参考文献	第164-169页
在校期间发表的论文	第169页
参与的课题科研项目	第169-170页
致谢	第170-171页