| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-18页 |
| ·选题背景与意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-15页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·创新与不足 | 第16-18页 |
| 第二章 我国社保基金入市概述与规模分析 | 第18-24页 |
| ·我国社保基金的概念与入市背景 | 第18-19页 |
| ·我国社保基金入市动因 | 第19-21页 |
| ·基金缺口与支付压力的加大需投资收益弥补 | 第19-20页 |
| ·社保基金入市的直接动因——保值增值 | 第20-21页 |
| ·我国社保基金资金规模分析 | 第21-24页 |
| 第三章 我国社保基金入市风险分析与度量方法 | 第24-40页 |
| ·我国社保基金入市风险理论基础分析 | 第24-27页 |
| ·风险的含义 | 第24页 |
| ·风险管理理论 | 第24-26页 |
| ·委托代理理论 | 第26页 |
| ·有效市场理论 | 第26-27页 |
| ·我国社保基金入市风险的表现与成因 | 第27-32页 |
| ·我国社保基金入市风险表现分析 | 第27-29页 |
| ·我国社保基金入市风险成因分析 | 第29-32页 |
| ·度量我国社保基金入市风险的方法 | 第32-40页 |
| ·VaR 模型与 CvaR 模型法 | 第32-35页 |
| ·收益风险绩效法 | 第35-40页 |
| 第四章 社保基金入市风险度量与收益风险绩效度量的实证研究 | 第40-48页 |
| ·我国社保基金入市风险度量 | 第40-44页 |
| ·样本选取 | 第40页 |
| ·我国社保基金投资组合的方差计算与比较分析 | 第40-42页 |
| ·VaR 与 CVaR 的计算 | 第42-44页 |
| ·我国社保基金收益风险绩效度量 | 第44-46页 |
| ·样本选取 | 第44-45页 |
| ·我国社保基金入市收益风险绩效度量实证分析 | 第45-46页 |
| ·实证研究小结 | 第46-48页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第48-52页 |
| ·研究结论 | 第48-49页 |
| ·政策建议 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-56页 |
| 附录 A：攻读硕士期间发表论文 | 第56-58页 |
| 附录 B：资本资产定价模型回归分析表 | 第58-59页 |