| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·国外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-16页 |
| ·文献研究小结 | 第16页 |
| ·研究方法及目的 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·研究目的 | 第17页 |
| ·研究思路及内容 | 第17-19页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| 第二章 信用风险评估方法比较 | 第19-36页 |
| ·信用风险评估的传统方法 | 第19-22页 |
| ·专家法 | 第19-20页 |
| ·贷款评级分级法 | 第20页 |
| ·财务指标分析法 | 第20-22页 |
| ·传统模型的拓展 | 第22页 |
| ·信用风险评估的现代模型法 | 第22-32页 |
| ·基于期权理论的KMV模型 | 第22-30页 |
| ·基于VAR的Credit Metrics模型 | 第30-31页 |
| ·宏观经济模拟模型—Credit Porfolio View模型 | 第31-32页 |
| ·基于保险精算方法的Credit Risk Plus模型 | 第32页 |
| ·现代信用风险评估方法比较 | 第32-34页 |
| ·风险界定方面的差异 | 第32页 |
| ·风险的驱动因素 | 第32-33页 |
| ·信用事件的相关性 | 第33页 |
| ·信用事件的波动性 | 第33页 |
| ·计量方法 | 第33-34页 |
| ·KMV模型在我国的适用性分析 | 第34-36页 |
| ·数据资料获得性 | 第34页 |
| ·证券市场的有效性 | 第34-36页 |
| 第三章 基于KMV模型的上市公司信用风险的实证分析 | 第36-58页 |
| ·样本选取及分析 | 第36-37页 |
| ·参数的确定 | 第37-38页 |
| ·公司股权市场价值的确定 | 第37页 |
| ·债务期限及无风险利率的确定 | 第37页 |
| ·股权价值波动率的确定 | 第37-38页 |
| ·违约点DPT的确定 | 第38页 |
| ·实证过程 | 第38-45页 |
| ·股权价值波动率的计算 | 第38页 |
| ·资产价值及资产价值波动率的计算 | 第38-39页 |
| ·违约距离的计算 | 第39-45页 |
| ·实证结果分析 | 第45-54页 |
| ·违约距离数值分析 | 第45-47页 |
| ·实证检验 | 第47-52页 |
| ·不同行业2009—2012年间违约距离的比较分析 | 第52-54页 |
| ·影响上市公司信用风险的因素分析 | 第54-58页 |
| ·影响因素与变量的选取 | 第54-55页 |
| ·变量定义 | 第55页 |
| ·实证检验与分析 | 第55-58页 |
| 第四章 政策建议 | 第58-62页 |
| ·加强信用评估方法研究,推进KMV模型在我国的运用 | 第58-59页 |
| ·加强资本市场的监管,完善证券市场的有效性 | 第58页 |
| ·建立违约数据库,构建违约距离和EDF在我国的映射关系 | 第58-59页 |
| ·加强我国信用体系建设,提高信用风险的预警和防范 | 第59-62页 |
| ·加强信用信息系统的建设,及时发出预警警示 | 第59页 |
| ·加强行业信用风险的分析,强化行业信用风险的防范 | 第59-60页 |
| ·加强企业风险意识,强化自身的内部风险管理 | 第60-62页 |
| 第五章 结论及展望 | 第62-64页 |
| ·结论 | 第62页 |
| ·研究展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附录 | 第70-78页 |
| 攻读学位间主要研究成果 | 第78页 |
