| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·论文选题背景及其研究意义 | 第8-9页 |
| ·论文选题背景 | 第8-9页 |
| ·论文研究的意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·论文的研究内容及研究方法 | 第12页 |
| ·论文的研究内容 | 第12页 |
| ·论文的研究方法 | 第12页 |
| ·论文的创新之处 | 第12-14页 |
| 2 华夏沪深 300 指数基金投资状况及其风险特征 | 第14-24页 |
| ·华夏沪深 300 指数基金简介 | 第14-15页 |
| ·华夏沪深 300 指数基金的投资状况 | 第15-18页 |
| ·华夏沪深 300 指数基金与沪深 300 指数的相关性 | 第18-19页 |
| ·华夏沪深 300 指数基金的投资风险 | 第19-21页 |
| ·华夏沪深 300 指数基金的风险特征 | 第21-24页 |
| 3 华夏沪深 300 指数基金的套期保值策略 | 第24-33页 |
| ·股指期货套期保值理论 | 第24-26页 |
| ·传统套期保值理论 | 第24-25页 |
| ·选择性套期保值理论 | 第25页 |
| ·现代套期保值理论 | 第25-26页 |
| ·最优套期保值比率的估计方法 | 第26-30页 |
| ·简单回归模型（OLS） | 第27页 |
| ·双变量向量自回归模型（B-VAR） | 第27-28页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第28页 |
| ·误差修正的广义自回归条件异方差模型(ECM-GARCH) | 第28-30页 |
| ·华夏沪深 300 指数基金套期保值模型的确定 | 第30-31页 |
| ·华夏沪深 300 指数基金套期保值效果的衡量 | 第31-33页 |
| 4 实证分析 | 第33-45页 |
| ·样本数据选择及数据处理 | 第33-34页 |
| ·样本期间的选取 | 第33页 |
| ·期货样本的选取 | 第33页 |
| ·现货样本的选取 | 第33-34页 |
| ·数据处理 | 第34页 |
| ·实证检验 | 第34-45页 |
| ·相关性分析 | 第34-35页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第35-38页 |
| ·数据的协整性检验 | 第38-39页 |
| ·最优套期保值比率的估计 | 第39-43页 |
| ·华夏沪深 300 指数基金的套期保值效果及比较分析 | 第43-45页 |
| 5 研究结论与展望 | 第45-47页 |
| ·研究结论 | 第45页 |
| ·研究不足及展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录 | 第50-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
