| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·理论意义 | 第7-8页 |
| ·现实意义 | 第8页 |
| ·研究方法 | 第8-9页 |
| ·研究内容 | 第9页 |
| ·本文创新之处 | 第9-10页 |
| 2 文献综述 | 第10-16页 |
| ·金融市场极端风险概念 | 第10页 |
| ·金融市场极端风险测度 | 第10-12页 |
| ·金融市场极端风险溢出 | 第12-14页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·欧债危机研究述评 | 第14-15页 |
| ·综合述评 | 第15-16页 |
| 3 股票市场极端风险溢出机理分析 | 第16-21页 |
| ·基于机构投资者行为的股票市场极端风险溢出机理分析 | 第16-17页 |
| ·基于银行行为的股票市场极端风险溢出机理分析 | 第17-19页 |
| ·基于信息不对称的股票市场极端风险溢出机理分析 | 第19页 |
| ·基于理性预期决策的股票市场极端风险溢出机理分析 | 第19-21页 |
| 4 实证分析 | 第21-31页 |
| ·模型构建 | 第21-23页 |
| ·数据与样本 | 第23-24页 |
| ·统计特征描述 | 第24-25页 |
| ·实证结果及分析 | 第25-31页 |
| 5 结论与研究展望 | 第31-33页 |
| ·主要结论 | 第31页 |
| ·研究展望 | 第31-33页 |
| 参考文献 | 第33-37页 |
| 致谢 | 第37页 |